金程問(wèn)答
主動(dòng)投資的激進(jìn)程度不是不會(huì)影響IR嗎？為什么這道題限制了fund w的權(quán)重之后，用fundamental law分析就變成IR會(huì)下降了，這兩個(gè)結(jié)論不就矛盾了嗎？
第三問(wèn)，因?yàn)檎f(shuō)的是covered IRP,所以用0.8 forward rate來(lái)計(jì)算，但如果題目沒(méi)說(shuō)，或者說(shuō)是UIRP，就用預(yù)期的3個(gè)月后spot rate 0.6來(lái)計(jì)算，這樣理解正確嗎？
為什么這里不要求誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布?也不要求誤差項(xiàng)均值為零？
x是y的滯后項(xiàng)，是必然出現(xiàn)序列相關(guān)，還是有可能出現(xiàn)序列相關(guān)呢
卡方分布是F分布嗎？
（1）pure monetary model是假設(shè)增大貨幣供給導(dǎo)致物價(jià)上漲，PPP成立的話導(dǎo)致貨幣貶值是嗎？（2）那所謂的名義匯率會(huì)變，實(shí)際匯率不變，指的是這里貶值的只是名義匯率，而因?yàn)橥洕q幅一樣，實(shí)際匯率相當(dāng)于沒(méi)有變動(dòng)？（3）Mundell F模型里我記得有一個(gè)地方老師說(shuō)，浮動(dòng)匯率資本高度流通下，緊縮的貨幣政策引起利率上升，雖然會(huì)導(dǎo)致financial account流入更多資金，本幣短期升值，但是這些資金遲早還會(huì)流出，所以反而會(huì)引起本幣貶值；這個(gè)體現(xiàn)在哪個(gè)模型里了？正確嗎？
老師，費(fèi)雪方程和real interest parity之間是什么關(guān)系，是一個(gè)東西嗎？我理解的是費(fèi)雪方程如需要成立，則需要UIRP和PPP成立；real interest parity如要成立，則需要UIRP、PPP、費(fèi)雪三個(gè)成立基礎(chǔ)上它才成立，這樣理解正確嗎？
這里是DxX叫交互項(xiàng)，還是必須D=1時(shí)，DxX才叫交互項(xiàng)??？這句因?yàn)檎f(shuō)的好像是后一種意思：the slope dummy variable creates an interaction term between the X variable and the condition represented by D=1
這里課件上列的如果D=0時(shí)，方程是Y=b0+b1X+殘差，此時(shí)叫參照組；跟老師課程上說(shuō)X都取0時(shí)，方程是參照組；不一樣?。縳都取0的話方程就只剩Y=b0+殘差了。但是課件上寫(xiě)的參照組方程中有一個(gè)b1X
一致性問(wèn)題
Assume that a company announces an unexpectedly large cash dividend to its shareholders.In an efficient market without information leakage, one might expect: a. An abnormal price change at the announcement.b. An abnormal price increase before the announcement. c. An abnormal price decrease after the announcement. d. No abnormal price change before or after the announcement 這題為什麼d不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)這類(lèi)題，ABC如何區(qū)分？
請(qǐng)問(wèn)這道官網(wǎng)題為什么不選A？
hii的總和為什么是k+1?
兩位老師在講解時(shí)間序列自相關(guān)用T- test時(shí)，男老師講參數(shù)估計(jì)的誤差項(xiàng)是1除以根號(hào)下n，n是observations觀測(cè)值的數(shù)量，女老師講參數(shù)估計(jì)的誤差項(xiàng)是1除以根號(hào)下T，麻煩老師解答一下
程寶問(wèn)答
