第一問，linear trend model: Oil pricet = b0 + b1t + et，這個(gè)et表示什么？計(jì)算的時(shí)候不需要考慮嗎？
沒聽明白為什么Vcallable為100，在任何時(shí)候都可以行權(quán)就為行權(quán)價(jià)嗎？
第二題這個(gè)高低需要考慮符號(hào)以后比較么？
老師能否講一下這里橫豎坐標(biāo)軸各自代表什么？有些不理解，謝謝！
I/Y計(jì)算器計(jì)算的具體按鍵順序
IRR用計(jì)算器計(jì)算的具體按鍵順序
這道題沒聽明白
V putable與V callable不都不想抵減了嗎？為什么Vcallable是最小的價(jià)格增加
這里的折現(xiàn)因子是怎么算出來(lái)的
老師，這里看圖的兩個(gè)坐標(biāo)軸代表的東西之間有沒有線性關(guān)系，是不是只要圖上畫出了直線就是有（即使點(diǎn)看上去很散，沒有緊密圍繞在線的周圍）？然后斜率為0是沒有線性關(guān)系，斜率不接近0，有線，都算是有線性關(guān)系？也就是說(shuō)，這張講義上除了三個(gè)綠色直方圖，帶點(diǎn)的和帶線的，線的斜率不等于0的圖都是表示有線性關(guān)系？
第四題的指標(biāo)是固定的正負(fù)特點(diǎn)還是說(shuō)不通題目會(huì)有不同情況，這個(gè)跟ffm模型情況一樣么，ffm里面不是小于0是價(jià)值股么
針對(duì)第六題請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下：（1）題目中寫明只用interbank的data進(jìn)行計(jì)算，為什么還能使用dealer的報(bào)價(jià)呢？ （2） 這種題目是叫做carry trade對(duì)吧？做這種類型的題目，第一步是判斷有沒有套利空間吧？我記得之前別的題目都是先對(duì)比F/S和（1+rx)/(1+ry)大小再?zèng)Q定怎么計(jì)算的。（3）怎么能單純根據(jù)USD利率和DNR利率高低判斷在哪里投資呢？明明之前有一道課后題反而在利率低的地方投資，利率高的借款，形成套利的！所以到底是一個(gè)怎么樣的判斷標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下，否則你們這樣會(huì)把學(xué)生完全搞混淆的。
第4題題目出的有問題的，原版書上說(shuō)的是貨幣危機(jī)通常發(fā)生在銀行危機(jī)之前（或與之同時(shí)發(fā)生），這里說(shuō)的是銀行危機(jī)在貨幣危機(jī)之前，那明顯不對(duì)啊，怎么還能選bank sector這個(gè)選項(xiàng)？還是說(shuō)原版書寫錯(cuò)了，銀行危機(jī)就是在貨幣危機(jī)之前？
第一題，為什么growth due to capital deepening 在小y的公式里是2.3%和表格一致，在大Y的公式里通過(guò)（growth in capital 6.1%*alpha 0.35)算出來(lái)就成2.13%了？這倆個(gè)不應(yīng)該是一樣的數(shù)字嗎
regulatory capture和capture theory（被專家蠱惑）那個(gè)不一樣嗎？
程寶問答
金程問答