金程問(wèn)答
pos
equity market value decrease = interest rate increase， 就是有利putable, 為什么說(shuō)int rate decrease
call on stock 和 call on bond 區(qū)別是什么，call on stock 是 convertible bond 嗎
Eurex是公允定價(jià)，為什么說(shuō)NYSE是無(wú)套利
為什么第二個(gè)計(jì)算就是互相減，他們兩個(gè)方向相同的變化
五個(gè)市場(chǎng)理論的特征與區(qū)別方式
c是sr
FRN是什么
這里不理解，用準(zhǔn)確定價(jià)的含權(quán)債券倒推出來(lái)的oas為什么是不含權(quán)的？難道不是含權(quán)的嘛？
OAS2偏大，為啥DR偏大？
第八問(wèn) 為什么OAS偏大 DR偏大？
第4小問(wèn)的計(jì)算器算IRR的詳細(xì)步驟可以提供一下嗎？
第5問(wèn)，B中We assume that future spot rates will be higher than current forward rates for all maturities.這個(gè)也是答案的意思吧，forward rate 在 spot rate之下？老師講課的時(shí)候沒(méi)提這句話(huà)。
第一問(wèn)中的，Ahuja: “A change in seniority of outstanding obligations，這句話(huà)是重組的意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題中第二期上節(jié)點(diǎn)的1.9442%是怎么算出來(lái)的，e的10%次方=1.10517092 1.10517092*1.7677%=1.953610%
程寶問(wèn)答
