Not trading at par, shit the maturity-matched par rate has the greatest effect.為什么都不是平價(jià)發(fā)行的債券，spot rate還等于par rate,這里還是最后一個(gè)par rate影響最大？？？？
雖然但是我想問一下這個(gè)地方這么多次房，我該怎么解這個(gè)方程得到irr
老師為什么trading at par, only到期日KRD>0？
老師，第二小題二叉樹向前折現(xiàn)計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁床灰艘杂械念}目里要乘的概率？要再乘上概率的是什么東西？能具體分別展開講一下嗎？謝謝！
steeper為什么不能是都上升 lt>st，or都下降st>lt
我不太懂為什么這里的4.5027和3.5419變成了y1的coupon，我也不懂為什么2.2有兩個(gè)coupon；Samuel那個(gè)題，利率二叉樹也是變動(dòng)的利率，但是coupon是固定的，為什么這coupon就跟著利率變動(dòng)了
IG是垃圾債，好一點(diǎn)的叫什么名字
老師，這里第四小題，1，只要是提到pathwise valuation就只有這個(gè)例題的情況，只有這個(gè)例題的產(chǎn)品嗎，還是還有其他情形,2，另外一種也有二叉樹但是是從后面往前面折現(xiàn)的是什么東西？和這里的東西有什么異同？謝謝！
a是內(nèi)部數(shù)據(jù)，b是內(nèi)外數(shù)據(jù)。哪里看出來(lái)哪個(gè)數(shù)據(jù)是哪來(lái)的
CVA和actual POD和rf POD有關(guān)嗎
43和147有什么區(qū)別，callable是誰(shuí)，call是誰(shuí)
RI有call和put, callable = pure - call, puttable = pure + put。RI = 2 pure + put - call啊
能用文字表達(dá)出div++，conversion price--的邏輯嗎。這個(gè)是對(duì)誰(shuí)都成立的嗎
誰(shuí)的CF大，誰(shuí)的KeyRateDuration大，是么
increase都是下降吧，怎么看出來(lái)increase put duration會(huì)下降
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