老師，這里的equity在哪/怎么來的，我算的4624-2760-1050-672=142不對呢？
老師，這里有點(diǎn)沒想明白，在現(xiàn)貨市場short一個bond，到期日還一個bond，這個中間不會產(chǎn)生任何成本的嗎？
老師，US GAAP下的精算假設(shè)發(fā)生變化進(jìn)哪里？謝謝
老師好，我根據(jù)今年新教材想到了老教材的一個題。用新學(xué)的這個解題思路解請問哪錯了？是老教材了兩個階段兩個折現(xiàn)率r，新教材給的r和g。我想不出來哪出錯了
這個題整理的是不是有問題，視頻解析和題目對不上
請問另類投資這門課里 原來在DCF估值中分兩種情況：term and reversion 和layer。cost approch中重置成本那個大case，請問現(xiàn)在都刪除了嗎
第三問，請問M2怎么解釋，bank sector這一句也幫忙解釋一下吧謝謝
這題為什么折舊攤銷費(fèi)用不需要×50%丫，是百分百合并嗎
第三題，老師講解中提到的NI增加19%的dividend，請問是由于投資型金融資產(chǎn)的增值引起的嗎？但是AFS的資產(chǎn)增值不是計入OCI的嗎，為什么會影響I/S中的NI？
第二題沒聽明白啊為什么啊
carry arbitrage 和 reverse carry arbitrage的區(qū)別
case Tim Doyle第1題，stament2為什么是對的，如何理解呢
Q3是怎么看出來要用put?題目說是要防止利率上行，call option不是可以鎖定執(zhí)行價格，防止上漲嗎？另外，Q5提到的Theta是time to maturity吧，就是距離到期的時間，越是臨近到期日，這個值不是應(yīng)該越小，那期權(quán)的時間價值不是應(yīng)該越少嗎？
中文精讀第89頁上原話說非拋補(bǔ)利率平價沒有套利機(jī)制，為什么不選C呢，兩個老師的解釋全看了一遍還是沒理解。
第七題的圖像能不能詳細(xì)講下為什么是老師說的這樣？shortcall為啥是越往左一直是水平不動的？還有能幫我復(fù)習(xí)下一級的payoff圖嗎？現(xiàn)在看不到一級的課了
程寶問答
金程問答