用利率二叉樹和蒙塔卡羅法對債券估值時都需要進(jìn)行校正嗎
財(cái)政赤字增加deficit rise，利率下降yield fall。這個推導(dǎo)過程是什么呢？麻煩老師講解一下
OAS也是直接加在risk free rate上的吧？所以O(shè)AS也包含了像credit risk，liquidity risk之類的？
老師，這個紅色的公式我不明白啊，好像沒講過。
請問這里7減2.5等于4.5表示credit spread，所以這個market reference rate是看做國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
請問利率假設(shè)對數(shù)正態(tài)分布，橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分布是什么，圖是怎樣的?。坎幻靼撞粚ΨQ的影響
為什么這里coupon再投資收益為0？
EC計(jì)算公式中的分母上，有2X嗎？
利率r的volatility和OAS of call option的關(guān)系是如何推導(dǎo)的呢？（答疑可指路基礎(chǔ)班或者強(qiáng)化班視頻具體位置）
term structure of interest rate volatility 的形狀是 upward 還是 downward ?（麻煩指路一下基礎(chǔ)課或強(qiáng)化班講解視頻具體位置）
老師，term structure model有講過嘛？沒印象呢？
observation2，關(guān)于“the observed spread”actual default和risk neutral都有包含credit risk，流動性和稅的考慮吧？
老師好，請問本題如何計(jì)算出各期利率的呢？題目來自Reading 31 Credit analysis models課后題第8題
老師請問一下,這里cds與cdx可以這樣理解嗎?他們buy和sell是一樣的,long和short是不一樣的?
老師請問紅框數(shù)字你看我理解的對不對啊，從spot rate構(gòu)建二叉樹，然后再從市面上找到流動性好的類似的公司債算出spread進(jìn)行校正，最后得到可以估值這家債券的各個node，是這樣的嗎？
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