課后練習(xí)P362頁第25-26題請老師講解一下，謝謝
根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)
圖中 vix和 ret的 線性關(guān)系 是 向下傾斜 ，vix增加 ，ret應(yīng)該 減少 才對 ？
老師可否解答一下這道題？謝謝
為啥不選B啊，這道題也沒太看懂
這道題為什么選A呢？怎么理解幾個答案呢
精 這個題中3個問題： 1、最后求的那個遠(yuǎn)期價格跟100000元的期貨什么關(guān)系？ 2、題干中的the underlying 2% german bond 是指占比2%的德國債券嗎？ 3、之前講義說交割時到期期限至少15年的國債才可以交割，為啥這里是8.5-10.5年的到期期限？
第七題Conservatism和Overconfidence分別是什么bias？
精 基于商業(yè)禮儀及工作地點(diǎn)附近唯一的 超標(biāo)招待，能否講解一下具體是什么意思，具體什么情境怎么判斷，謝謝！
課后題，module5第8題，note2說A/P增加，A/R和inventory減少為什么reporting problem呢，這樣寫報表不是很好嗎
課后題，module44第20題，N-bank在逆回購市場非常積極，就是把現(xiàn)金借出去，獲得逆回購資產(chǎn)，答案中說30天內(nèi)的逆回購資產(chǎn)是高流動資產(chǎn)，那么失去現(xiàn)金，得到高流動性的逆回購資產(chǎn)，liquidity coverage ratio不是應(yīng)該不變嗎，答案為什么選C
課后題，module4第18題幫忙解釋下意思，答案沒看懂，選項(xiàng)A和C為什么不對
課后題，module4第17題，選項(xiàng)A為什么不對，T-bank的daily trading VaR大，不是代表風(fēng)險大嗎
課后題，module4第12題，選項(xiàng)B和選項(xiàng)C分別是什么意思，為什么選C而不選B
課后題，module4第11題，什么是impairment allowance，為什么它是負(fù)數(shù)？past due but not impaired asset是什么意思，和impairment allowanc有什么關(guān)系？allowanc for load loss和provision for load loss分別是什么意思，有什么關(guān)系
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