金程問(wèn)答
這個(gè)算出來(lái)是0.98%，不是說(shuō)要年化嗎，年化后是3.9%答案沒(méi)有年化，分不清要不要年化
swap估值的時(shí)候怎么判斷哪個(gè)減去哪個(gè)？一會(huì)又是收減支，一會(huì)是支減收，有什么辦法可以判斷嗎
老師可以幫忙區(qū)分一下在給T bond futures估值時(shí)的AI 0和AI t嗎？總是搞不清楚
能舉例下利率期權(quán)的實(shí)際使用場(chǎng)景嗎？比如FRA時(shí)為了借款，利率期權(quán)是為了做什么？也是借款嗎
在算固定換固定這道題目的時(shí)候 澳元固定收入端算完之后 美元固定支出端的計(jì)算最后在統(tǒng)一貨幣這一步，這道題給出了initiation時(shí)候的美元nominal principal87719298 是不是就是1/1.14期初匯率*100m 計(jì)算的結(jié)果是一致的 如果之后出現(xiàn)的題目是不是這兩個(gè)條件給出來(lái)只要用其中一個(gè)就好 不會(huì)出現(xiàn)矛盾的情況嗎 比如說(shuō)給出期初匯率是1.14 然后再說(shuō)期初nominal principal是0.8m
老師能否解析一下這題，0時(shí)刻現(xiàn)金流怎么跟這個(gè)復(fù)制公式聯(lián)系上，怎么判斷選c？
這題為什么C對(duì)AB選項(xiàng)不對(duì)啊
還是沒(méi)懂這個(gè)B1 B2 B3...怎么算出來(lái)的？
分母為啥不是1+1%*（6/12）？
short 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 為啥是借入資金??？
一般涉及到T bond 的題目，如果沒(méi)有明確說(shuō)，是不是標(biāo)準(zhǔn)券和交割券都是默認(rèn)Clean Price？除非明確說(shuō)明是Dirty Price？
衍生Q55，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生，Q31 年化的swap rate recommended by Whitney for Novatel 在case中沒(méi)有這個(gè)信息，無(wú)法判斷用市場(chǎng)推薦利率MRR計(jì)算年化的swap rate。
按照公式1 = C * B1 + C * B2 + C* B3 + ······C * Bn + 1 * Bn ，這個(gè)公式僅代表t=0時(shí)刻，債券的價(jià)格等于面值，如果t≠0,債券的價(jià)格就不是1？
為什么coupon正正好好就是在8個(gè)月剩余時(shí)間的第六個(gè)月發(fā)呢？我的理解是12月到期，6月發(fā)coupon，當(dāng)前我們是在4月。所以AI0是1-4月,AI_T是6-12月
程寶問(wèn)答
