金程問(wèn)答
老師您好 不太明白這道題 delta hedge 最有效為什么是vega和gramma最小的意思
衍生百題Case11 Q2
衍生第2章，第17題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生第2章，第9題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生第1章第2題，題目不用考慮120days后收到coupon嗎？這個(gè)不抵減收益嗎？謝謝
老師 ，這里沒(méi)理解。從坐標(biāo)圖看 隨著int增加超過(guò)5%后，payoff 也一直增加。從右邊寫的例子來(lái)看，若借入錢的利率繼續(xù)升高，calloption只能抵消5%的利率，那成本還是會(huì)一直升高呀。比如市場(chǎng)利率是20%，那需要支付20%-5%=15%，若市場(chǎng)利率漲到30%，那需要支付25%。這和圖形也是一致的。但不明白為什么老師說(shuō)5%是cap，不論市場(chǎng)利率漲多高，只用支付5%。不明白
我算的答案是C，請(qǐng)幫忙確認(rèn)下答案是否有問(wèn)題
Q2，C選項(xiàng)，only if 股票價(jià)格保持40不變的話，還需要調(diào)整嗎？股票價(jià)格不變，delta會(huì)變嗎
long方賠錢的時(shí)候，futures和forward誰(shuí)賠更多?
請(qǐng)問(wèn)，在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，long方賠錢的時(shí)候，futures和forward誰(shuí)賠的更多？誰(shuí)的價(jià)格更低？
題中的one-half of a month，還有0.5（2/12）、1.5（2/12）都是什么意思??？對(duì)題目沒(méi)有影響啊
老師，這里的S和X各自是圖上的哪條線？/如何理解S和X在圖像上的表示？
老師，這里的合約期間內(nèi)，利率是上上下下波動(dòng)的嗎？然后對(duì)于有合約的人具體有什么影響呢？
這題應(yīng)該用的折現(xiàn)率是多少？
請(qǐng)問(wèn)這里，復(fù)利時(shí)，正常情況一年應(yīng)該用365天吧
程寶問(wèn)答
