關(guān)於第7題這樣想可以麼
這道題不太懂。看漲期權(quán)被高估，應(yīng)該賣出。根據(jù)公式c=s×n-x×e×n，那賣出c就應(yīng)該是相反的，買債券做空股票，而不是借錢買股票??？方向是相反的啊
這里的N(d1)和N（d2）定義是什么？視頻沒講清楚
第三題的delta yield，雖然不是正確選項(xiàng)，但也想知道，到底是什么值？
這是一家韓國公司，需要用美元， 韓元swap rate 2.29%，美元為1.54%，數(shù)字計(jì)算沒問題，答案與我一致，問題是，答案選韓國公司收到的是美元swap，1.54，這與老師教的有出入，韓國公司應(yīng)該借出韓元，收到到韓元，借入美元，支付美元。這樣才對(duì)，選2.29，煩請(qǐng)老師解釋，謝謝
第一題解析里的反向合約方法怎么理解？
有點(diǎn)不理解為什么美式期權(quán)提前行權(quán)有可能會(huì)有好處呢？第一期的價(jià)格明明也是二叉樹波動(dòng)的假設(shè)價(jià)格呀
老師這里說call price也是看漲期權(quán)期權(quán)費(fèi)的圖形，可是這個(gè)call price curve是針對(duì)買了call option之后看估值的吧，premium的價(jià)格多少是t=0就已經(jīng)定下來了呀，也不會(huì)隨著股價(jià)的變化而變化，所以這個(gè)call price curve和premium為何有關(guān)呢？
這題能畫圖解一下嗎
持有期權(quán)過程中的分紅，是屬于期權(quán)持有方的嗎？
衍生Q36，請(qǐng)老師講解一下支出的現(xiàn)金流是市場浮動(dòng)利率乘以本金，不用求PV浮動(dòng)=（1+R*days/360）*B1‘然后乘以本金與利率收益*本金扎差嗎？謝謝
衍生Q19，追問，老師，股指index為什么不用復(fù)利charge成本，抵減收益呢？謝謝
衍生，Q7，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生Q5，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
這部分有什么推薦的參考書嗎，老師講的內(nèi)容比書上多好多啊
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