沖刺筆記derivatives 部分81頁計算T bond futures 的實例8，為何基于市場報價的部分，不用加AI （T）？直接用125*0.9就結(jié)束了？和視頻講課的不太一致
Q3，這個10年treasury bond老師能幫忙講一下這個實際的金融場景是什么樣的嗎？還是沒太理解現(xiàn)實中的情形
請問這個 up move為何put option價值是0.2517，S＞X，put option value為何為正？
第四小題到期日行權(quán)call option為什么是140-90？和一個月前的股價有什么關(guān)系？
那考慮的分紅的看跌期權(quán)價格也是在S0那多除以股息嗎
這題為什么是固定換固定的類型，我看題干上沒明確說
請問Q4，如果該題沒有發(fā)放股利這個條件，相同條件下 歐式期權(quán)的價值也是比美式期權(quán)更低么
請問BSM Model里的N(d1)和N(d2)有何差別
為何這里要加一個"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 這個點就不成立嗎
請問這道題是什么考點？課上完全沒有說過啊，可否請老師解析一下，求不要只貼一個課件圖片，謝謝
麻煩老師解答一下每個選項
不是說市場c overvalued嗎 那不應(yīng)該是P+S
這里只提到了s和k，和ck等于ps的公式相比，少了一個put，這兩個公式是一回事嗎
如何理解
題目里的put都是什么
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