老師，第4問中，到期日最大嗎，那不是應該是對應30年期的敏感嗎
如果可轉(zhuǎn)債相關(guān)的股票出現(xiàn)派發(fā)股票紅利或者拆股需要調(diào)整行權(quán)價？
from Judy’s opinion, she thinks the interest rate volatility remains at the current 10% level and the yield curve flattens further with rates rising in the 0 – 1 year maturity and declining in the 2-year maturity and above. 這個曲線的形狀可以再解釋一下嗎
老師，請問為什么視頻解答中都會計算POS？如果我們目標是計算CVA，是不是直接根據(jù)POD和Exposure得到EL，然后折現(xiàn)加總即可得到CVA了，而不用計算POS？
老師好，第二問中BBB債券往等級更差的債券遷移的概率更高，而這些債券的收益率也是更高的，因為題目也沒有給出違約概率高的概念，但從收益率來看，遷移后預期收益率不是應該更高么？
第四題1154.27哪來的呀
recovery不是都是40%嗎？為什么這個表里還不一樣？
請問duration neutral為什么會消除level變動的影響？ 什么是level變動的影響？
老師提到，buyer 給seller 錢，意味著 風險高，意味著產(chǎn)品不好，意味著價格小于100。那么產(chǎn)品什么產(chǎn)品，誰是產(chǎn)品的需求者？
這里第二年1008這個數(shù)字是怎么算出來的,用exposure3折現(xiàn)算好像不是這個數(shù)
老師，咱們這里如果也給了D級別，要一起計算嗎？Why yes and why no? 謝謝！
他這里對return的影響就是直接用價格變動代替的，為什么能這樣
要么違約要么不違約 為什么CF是=違約+不違約
為什么這里是YTM會下降0.6342%呢？我理解是價格會下降0.6342%。
為什么同一個債券，又可以level變又可以curture變？這個曲線是怎么變動的呢？
程寶問答
金程問答