請問怎么理解這里的+Vcall on stock? 原理是什么？如果還有put on stock，是加還是減它，為什么？
Q1 可以用金融計算器做嗎？以Bond B 為例子 PMT=3, N=2, FV=103, I/Y=2, 計算PV = 104.82 為什么不對？
physical下 是不是可以把bond1 和 bond2 交付給賣保險的 讓對方進(jìn)行100%賠付？
OAS=z spread - option premium, callable bond對發(fā)行方更有利，比pure bond賣得更便宜，OAS應(yīng)該比z spread 更高，premium應(yīng)該是負(fù)才對？
這道題的第三問，怎么判斷l(xiāng)evel,steepness,curvature 標(biāo)準(zhǔn)差變動是導(dǎo)致利率上升還是下降呢
GFC Advisory這道案例的第一問，請老師幫忙解答
為啥我的德州計算器計算出來的結(jié)果是1.5%？和答案不一樣啊
CDS這部分可以放棄嗎？
固收，MA1-Q31 Is Klopp’s statement on par rates and bootstrapping?most likely?correct? 老師您和答案不一樣
請問本題的二叉樹怎么計算得出？
本題答案中的二叉樹是怎么計算得出的？
對于四舍五入的位數(shù)是否有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)？
trade at par為啥用ytm分析，而不是基期利率
為什么互換浮動端債券的價值等于par value?
用par rate求spot rate的題目，ba ii plus計算器是否有功能來簡化計算？例如本題
程寶問答
金程問答