哈嘍q6意思為以分析師為benchmark嗎
第一題聽了老師講的有兩個問題能解答下嗎謝謝 1) tighten monetary policy我這樣想為什么是反的：有一個money supply-demand curve，收緊/減少貨幣供應(yīng)相當(dāng)于把supply curve向左/下移動，與demand curve的交點(diǎn)對應(yīng)的price就會更低，money的price就是利率r，也就是說r會下降 2) 老師畫的圖說長端monetary影響小那是下降的小啊，怎么得出LT上升的小的？
labor的浮息債券，每年節(jié)點(diǎn)的都是面值嗎？
TED=3M libor-3M T bill, T代表T bill, libor 代表歐洲美元期貨，對吧，那么libor為什么能代表歐洲美元期貨呢？TED為什么能反應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)呢？
我記得之前學(xué)的時(shí)候，說的是公司數(shù)據(jù)外部人士往往不可地，因此是結(jié)構(gòu)模型的缺點(diǎn)。但是如果是上市公司，還是有可觀數(shù)據(jù)可以分析。題目描述的顯然是上市公司，那應(yīng)該是合理的（依賴上市公司的公開數(shù)據(jù)）。為什么不對呢？
請問怎么理解這里的+Vcall on stock? 原理是什么？如果還有put on stock，是加還是減它，為什么？
OAS=z spread - option premium, callable bond對發(fā)行方更有利，比pure bond賣得更便宜，OAS應(yīng)該比z spread 更高，premium應(yīng)該是負(fù)才對？
這道題的第三問，怎么判斷l(xiāng)evel,steepness,curvature 標(biāo)準(zhǔn)差變動是導(dǎo)致利率上升還是下降呢
GFC Advisory這道案例的第一問，請老師幫忙解答
為啥我的德州計(jì)算器計(jì)算出來的結(jié)果是1.5%？和答案不一樣啊
CDS這部分可以放棄嗎？
固收，MA1-Q31 Is Klopp’s statement on par rates and bootstrapping?most likely?correct? 老師您和答案不一樣
請問本題的二叉樹怎么計(jì)算得出？
本題答案中的二叉樹是怎么計(jì)算得出的？
對于四舍五入的位數(shù)是否有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)？
程寶問答
金程問答