老師，請問這里的負60.32的意思是因為信用評級降低所以債券賣的更便宜了，是這樣嗎？
請問這里7減2.5等于4.5表示credit spread，所以這個market reference rate是看做國債的無風(fēng)險收益嗎？
老師好，這種套利里的賣是不是都是指short selling,都是借入資產(chǎn)A，賣掉A換成錢,買B, 一年后賣掉B換成錢, 再把A買回來，還回去，這樣才完成套利，老師講的過程中，沒有說借資產(chǎn)的環(huán)節(jié)。
為什么五年和三十年的RI用的利率是一樣的？還是不理解
這里求違約的IRR和之前零息債券也是一樣的把，就是用expected exposure求出收回部分然后和FV一比
upfrontpayment不是預(yù)付款的意思嗎，為什么買方的預(yù)付款要用得到的減去支出的，不應(yīng)該是反過來嗎
為什么利率波動性的增加，也會改變foward（4，1）呢？我理解中軸線上的點應(yīng)該是不受波動率影響的呀？
即使AAA違約，也是賠60%？
為什么會提前還完1000？也可以正正好好在t=10還完呀，這樣Effective_duration=maturity
組合的delta%P是0，聽上去像是不賺不虧
老師，第一問用后推法求V-的時候，用的利率都跟題目中給出的利率二叉樹不一樣，是不是有問題？
這道關(guān)于騎乘策略的題是什么原理??？沒懂
這里說的是債券的期數(shù)，還是債券的年限，應(yīng)為2的（n-1)次方？
哈嘍 q3還是繞。credit protect buyer是對其信用質(zhì)量不滿意嗎
老師好 第二題價格變化不是該乘 -MD嗎?
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