請教Q2，從Exhibit2 的 par curve YTM 求出spot這個是哪個知識點？沒印象了
老師，這道題的答案是不是錯了？選項B，如果bond的credit spread是193.45，那我為了高收益一定是hold bond?。吭趺磿hort bond呢？
固收，Q12，答案中的-100*-1*-8.7*0.333，這求的是什么？0.333是那來的？請老師講解一下，謝謝
本題怎么看出來countryA的收益率曲線是向上傾斜的？
高估是怎么判斷出來的呢
第3題，記錄在0-1期間在上升，1-2期間在下降，這個題為什么只考慮記錄下降對價格的影響
老師您好，我忘了有效久期與關(guān)鍵利率久期的對比了，您能簡單跟我講一下嗎？
這一題可以再解釋一下嗎
這里cfa協(xié)會出了勘誤解釋了，貨幣政策影響短期利率。來源網(wǎng)站：https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2023-cfa-level-ii-errata.pdf 麻煩老師看一下協(xié)會的勘誤，然后更正一下課件內(nèi)容吧，以及其他勘誤看有沒有需要更正課件部分的~謝謝
為什么題目中叫forward price ,我理解是折現(xiàn)因子？
假設(shè)不考慮是否零息還是付息債。關(guān)于我畫黃色圈的部分，一般來說，求預(yù)期：假如發(fā)生違約，則還可以恢復(fù)40%的exposure；那么沒有違約，那就沒有損失，則應(yīng)該是100%exposure都在。為什么在 no default那欄只是0 coupon. 不應(yīng)該是（100%exposure＋0 coupon） 嗎
請問，第五題，為什么putable bond 在價內(nèi)的時候，也是正突性？
老師，這個地方為什么說綜合起來風(fēng)險是下降的呀，明明是一個上升一個下降。
行權(quán)的標(biāo)的是price，不是interest rate對吧
這里不理解，用準(zhǔn)確定價的含權(quán)債券倒推出來的oas為什么是不含權(quán)的？難道不是含權(quán)的嘛？
程寶問答
金程問答