老師您好，請(qǐng)問可以再講一下第四題么？尤其是原理，聽了三遍老師講的第四題還是沒懂為什么選C
不好意思 是否方便再解釋一下啥是cdo來著？
聽老師的意思那應(yīng)該增加的是precision吧，accuracy的定義就是指更接近于true value了呀
沖刺比例49頁(yè)的這個(gè)cva是要把二叉樹上的所有date點(diǎn)的PVEL都算出來加總才能獲得嗎？計(jì)算量好大
流動(dòng)性預(yù)期理論
這里有個(gè)疑問，那么使用cash有沒有可能回低于百分之百呢（這里僅考慮債券違約當(dāng)天申請(qǐng)賠付，這里不考慮physical的情況）？
3是騎行嗎，騎行的前提是，今后的spot rate 在forward curve下，可3的意思是expect spot rate to evolve as implied by the forward curve, 這意思應(yīng)該是 今后的spot rate 是 forward rate , 這種情況下無法套利，今后的spot rate 都是 Forward無偏估計(jì)，也就沒有騎行
如何區(qū)分牛市驅(qū)平、熊市驅(qū)平、牛市傾斜、熊市傾斜？當(dāng)利率上升就是熊市，利率下降就是牛市，上述四種情況看的是短端還是長(zhǎng)端利率？
請(qǐng)問有沒有提高班的課程？另外基礎(chǔ)班的講義還沒有更新完，麻煩更新下好不？謝謝您！
老師你好，請(qǐng)問，在kand case里，credit spread升高后，deem adviser賣出低價(jià)購(gòu)入的cds
固收，Q68，請(qǐng)老師講解一下校準(zhǔn)利率二叉樹的評(píng)論，謝謝
固收，Q11，利率期限結(jié)構(gòu)，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
第五時(shí)間點(diǎn)的數(shù)字是怎么來的呢？
固收第1章第34題，沒有找到題目在原文里的定位，原文中那里提到了遠(yuǎn)期利率的計(jì)算呢？麻煩老師劃下紅線，謝謝
麻煩解釋一下這題ABC選項(xiàng)。
程寶問答
金程問答