隨機(jī)遊走不是b1=1嗎? 為什麼這裡說b1=0?
1. 老師說的multicollinearity, homoskedasticity, serial correlation 影響 estimator 指的是 estimator 是否unbias 吧？2. 如果我理解正確，那么，multicollinearity 沒有影響consistency, 卻導(dǎo)致 biased estimator, 是不是說，如果population中的X2的系數(shù)為5，如果biased，X2的系數(shù)在sample中估計(jì)出來的不等于5，比如說3，而且sample size越大，X2的estimator越接近于3？3. 如果1和2理解都正確，依靠增加sample size解決multicollinearity也沒意義了吧，算出來都是接近錯(cuò)誤的值。
第五題是否可以簡(jiǎn)單地理解成：存在季節(jié)性需要所有t檢驗(yàn)不顯著且F檢驗(yàn)顯著；本題中所有t檢驗(yàn)不顯著但F檢驗(yàn)也不顯著，不符合季節(jié)性的t和F的顯著性要求，所以選B？
這里的AR（1）存在自相關(guān)問題的判斷為什么是看lag2 而不是lag1？
老師好，請(qǐng)問cov(x,y)/(σx^2) 是斜率公式嗎？不是相關(guān)系數(shù)嗎？
請(qǐng)問AIC和BIC 均是 數(shù)值越小，解釋力度越好。那以BIC 為例，如果數(shù)值和-1和1，是不是 -1的解釋力度 比 1好，對(duì)吧
關(guān)鍵值t為+-2.08怎么求出來的？計(jì)算式的分子和分母分別是啥？
老師好，斜率的標(biāo)準(zhǔn)差（sbj）指的是什么？是不是指通過截距和許多個(gè)實(shí)際值的函數(shù)的許多個(gè)斜率的標(biāo)準(zhǔn)差？如何計(jì)算？謝謝
Q1 b0 b1檢驗(yàn)沒理解。t>0.05 拒絕，看t值0.935和292.958的話 b0和b1都顯著不為0，signifiance of t 也就是p--value<0.05 拒絕，0.176不能拒絕，b0不顯著，b0=0 這矛盾了呀
什么叫significance of F? 是P-value of F吧？
Q2, 原文“Miller says he is concerned that while the analysis may look attractive on paper, it could be 【inaccurate】 in making predictions. Specifically, Miller wants to 【avoid the scenario where the model incorrectly identifies a company as a target】.” 同時(shí)提到了inaccurate和FP（第一類錯(cuò)誤），那應(yīng)該選擇F1 Score呀，為什么只需要Precision呢？
最后一問的A選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？是因?yàn)樗歉吒軛U點(diǎn)，但不是outlier么？
老師，這里永遠(yuǎn)是>門檻值，是類別1；<門檻值，是類別0嗎？
老師，這里的F檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是什么？為什么能檢驗(yàn)？
精 老師，這里說的“當(dāng)前Y的估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤就是Y的標(biāo)準(zhǔn)差“一處的標(biāo)準(zhǔn)誤和標(biāo)準(zhǔn)差兩個(gè)名詞有何區(qū)別？為何特別起名標(biāo)準(zhǔn)誤？謝謝！
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