Q4的計算方法是在哪里講的，沒印象
平價債券的定義忘了， 為什么CR=市場利率的就是平價債券呢？ 市場利率不是隨時在浮動嗎
這里的recovery為啥隨著時間是遞增的，我知道是按照比例乘的但是不應該乘以par value嗎？因為根據(jù)現(xiàn)實經(jīng)驗，recover rate 一開始就定好的，比如抵押物值40%，然任何時候違約，我都能拿到40塊的恢復金額呀
Q7，文字答案：“The market price of callable Bond 4 with no protection period cannot exceed 100，沒有鎖定期的可贖回債券bond 4的價值不會超過100?！边@個結論可以直接用嗎？還是需要計算呢？
無套利模型的波動項參數(shù)不是constant的嗎？為啥這句話是對的
利率期限結構三元素，level, steepness, curvature和yield的關系是同向的還是反向的？為什么？
I-spread = corporate bond rate - swap rate, 其中corporate bond rate具體是什么？是t=0時刻corporate bond的YTM？
第三題，這是哪兒的知識點？課上講過嗎
正課講義里面是寫反了是吧？強化課里面這個寫得是對的：通脹主要影響長期，貨幣政策主要影響短期。
Q3講解中，提到Δy要加在spot curve上而不是node上，這個能詳細說明一下是什么意思嗎？
這里現(xiàn)金流折現(xiàn)直接用無風險利率，合適嗎？
請問effective duration的定義能否再講解下
這個知識點在課件哪里講了，一點印象都沒有？
第三問，為什么算exposure用二叉樹，但是折現(xiàn)率用表2 的折現(xiàn)因子？
Date3最上面的94.6788是怎么算出來的
程寶問答
金程問答
