為什么第一題可以直接把OAS加到節(jié)點上？我記得是不能直接加啊，理解的不對嗎？
Q6，為什么認為spot rate是分析師觀點？而forward rate是市場觀點？
精 第三題，為什么不能用第一年的hazard-rate+第二年的hazard-rate+第三年的hazard-rate直接得到答案？hazard-rate我理解是一個當期違約率，即之前沒有違約而當期違約的概率，請問這個理解對不對？
這個表格上寫的是par bond，那他的YTM不就是6%嗎？為啥下面還問YTM接近哪個
我求不出這題的spot rate。請以T1時間的spot rate為例，教我一下
請問真考過這種4年求fv的嗎，一道題10分鐘沒了
我有一些糊涂，我理解的是收益率曲線向上傾斜，指的是spot rate＜未來1時點的預期1年期收益，兩個應該都是短期利率，為什么一個是短期一個是長期呢
Date 2時間點的3個數(shù)字和E2分別是怎么求出來的？
老師好，請問key rate duration衡量的是par rate變動，effective duration衡量的是YTM還是市場利率變動啊
老師，我在之前的筆記里記錄一點: interest rate的波動性越大，越是SPREAD OUT，此時VND不變，CVA減小，所以FV變大。這個VND&CVA的結論是怎么理解的來著？還有就是波動性增大導致CVA減少這一點，也講一下。
請問，Q4計算Vcall為什么是用forward利率來折現(xiàn)？有點忘了在固收里，如何計算option的價值
Date1和Date2 之間有四條線，只有三個數(shù)字，怎么理解中間的50%對應哪個箭頭？是兩個箭頭之和為50%，一個箭頭等于25%嗎？怎么理解乘以概率的時候不乘以25%，只乘以50%？
Q4 是不是callable bond不需要用二叉樹來計算了 還是說只是因為這道題說的是沒有鎖定期 用二叉樹計算的是選項C的答案
Q9可以再詳細講解一下？這里還沒有完全搞懂
它的OAS小于零，這意味著它必須低于要求的OAS 這話啥意思？小于0 就代表必須小于要求的OAS？
程寶問答
金程問答
