自變量與殘差項之間存在相關(guān)性，則會產(chǎn)生序列自相關(guān)？
BEI是什么的縮寫？還有這個題目麻煩詳細(xì)講一遍，沒咋聽懂
這方法基礎(chǔ)課，衍生里，紀(jì)慧誠老師沒講過吧？
不明白，forward rate 為什么是長期利率的考慮？ FR明明是1到2的利率，是一期的啊，怎么就變成了一個長期的利率？
想問下賠率odds（事件發(fā)生概率/事件不發(fā)生概率）和勝率（事件發(fā)生概率）這兩個理解對嗎，另外這兩個指標(biāo)都是同升同降的是嗎？那為什么通常情況投資策略要嗎關(guān)注一個，要嗎說一個低一個高？
記得前面有一道提目說過BSM model不適合美式期權(quán)，因為二叉樹不能無限細(xì)分。BSM model和二叉樹區(qū)別是什么，為什么這兒又行了。只在第一期和第二期可行權(quán)，中間時候都不能行權(quán)，是約定的假設(shè)？
老師 誤差項與自變量相關(guān)就是指異方差嘛，異方差也不影響一致性吧？
那不應(yīng)該是遠(yuǎn)期貼水嗎？遠(yuǎn)期貼水不應(yīng)該是和保險理論一致嗎？
所以這題的含義是 在美國沒有到期支付都不算credit event了？只有bankruptcy才算。這樣的思路適用于所有題目嗎
第四題原理思路是什么
強化班里講的RI要通過上一期的B計算，B要通過base法則計算，這個題目直接用RI1求RI5，可以這樣嗎
老師 計算cva的折現(xiàn)因子，我看答案是用無風(fēng)險利率3%做的，不應(yīng)該用spot rate去折現(xiàn)嗎？
老師好，第一題的這個return, 為什么叫ex-ante active return, 這是事前主動回報，那事后主動回報的英文是什么呀，什么是時候回報呀？
老師好，Working capital 都包括哪些內(nèi)容來著，時間緊張，我實在想不起來了，謝謝
第五題麻煩再講一下
程寶問答
金程問答