兩個問題：原版書 526頁 表2 bond 6 one-year reference rate annually, set in arrears 什么意思，是浮動利率 coupon 變動的意思嗎； 527頁，第20題 bond 6 的ED 怎么算，謝謝!
為什么5年期parrate不影響10年期，keyrate就是零？keyrate和parrate有什么關(guān)系呢
求callablebond price,t=1時刻求出兩個PV 100.27和102.45，此時行權(quán)價格100應(yīng)該行權(quán)，那么價格是不是都變成100了，那么折到0時刻用[(1/2) *($100 +$7) + (1/2) *($100 +$7)]/(1+3%) 得到的103.88，不是105.2，請問這個式子哪里錯了？謝謝
為什么一定要sell一個Bond呢？（一小時32分處40秒左右）如果違約，與自己是否shortbond無關(guān)。不違約的情況下，如果自己沒有sellbond，豈不是直接賺保費來的更多？
老師這里第三題說的LBO，不是應(yīng)該是收購方借錢舉杠桿去收購 被收購方嗎？我記得另類投資里面是這么說的
考試要求計算f middle來計算遠期利率嗎？
這一個case的計算量也太大了一點吧，考試真的會考那么大計算量的case嗎
par rate 到底是啥
折現(xiàn)率不是應(yīng)該跟著市場利率r一直變化嗎，為什么一直是4%,不能說發(fā)行時債券價格是100，每期價格就都不變吧，市場利率變化，債券價格不就變化嗎。
如果是有Curvature的情況發(fā)生，只要看到長短期同上同下，都會伴隨Level嗎
1、為啥上來就是這個公式？
這個知識點在課件哪里講到了？
如何從D=%deltap/delta y這個公式，證明0息債券的duration就是債券的期限？
不明白，forward rate 為什么是長期利率的考慮？ FR明明是1到2的利率，是一期的啊，怎么就變成了一個長期的利率？
可轉(zhuǎn)債中，market conversion price與market price of convertible bond是一個意思嗎？
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