金程問(wèn)答
Q4 C什么叫更合算 沒有敞口對(duì)沖的因素嗎？
Q7的話 利用二叉樹計(jì)算是99.8567 如果說(shuō)沒有鎖定期的話是不是不用計(jì)算 可以直接判斷不超過(guò)執(zhí)行價(jià)
能不能分別講一下bullish bull 的四種情況？哪個(gè)是FLIGHT TO QUALITY？
Q1中，公司購(gòu)買了cds，持有bond2,但是題目并沒有提到公司持有bond1，如果公司沒有持有bond1,就算是同級(jí)別或者級(jí)別更高的債券違約，bond1損失超過(guò)bond2,那么cds也不應(yīng)該按照bond1損失的比例賠償？這里非常不解，沒有持有bond1,為什么還可以按照bond1的比例進(jìn)行賠償？
r下降，pure的value不是應(yīng)該不受影響不變么？
這幾個(gè)模型考試需要掌握到什么程度？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題根據(jù)題干信息，可轉(zhuǎn)債處于OTM狀態(tài)，且股票市場(chǎng)下行，不應(yīng)該是選擇可轉(zhuǎn)債嗎？
所以這題的含義是 在美國(guó)沒有到期支付都不算credit event了？只有bankruptcy才算。這樣的思路適用于所有題目嗎
這個(gè)題的 投資者持有兩年，at that time, 即期利率8.4%和10.25%竟然是第三年和第四年的？題目里給的時(shí)間的信息太模糊了吧，太坑了吧，這種題。
基礎(chǔ)班講義中好像這兩個(gè)term都和倍數(shù)有關(guān)，不知道老師說(shuō)的倍數(shù)是additivity和風(fēng)險(xiǎn)特征是dominance如何理解
Q1久期不用加負(fù)號(hào)嗎？
請(qǐng)問(wèn)表一forward rate那一行, year2的1.91%對(duì)應(yīng)的是f(?, ?)，3.04%對(duì)應(yīng)的是f(?,?) 謝謝
老師，這里老師說(shuō)的 hazard rate 是和 probablity of default 是一個(gè)東西嗎？還是不是，不是的話，有什么區(qū)別嗎？
老師，value additivity和dominance這倆的區(qū)別是t=1或者是t=0等價(jià)嗎，這個(gè)判斷會(huì)不會(huì)很主觀呀
這題老師能再解釋一下嗎
程寶問(wèn)答
