這一個case的計算量也太大了一點吧，考試真的會考那么大計算量的case嗎
par rate 到底是啥
折現(xiàn)率不是應該跟著市場利率r一直變化嗎，為什么一直是4%,不能說發(fā)行時債券價格是100，每期價格就都不變吧，市場利率變化，債券價格不就變化嗎。
如果是有Curvature的情況發(fā)生，只要看到長短期同上同下，都會伴隨Level嗎
這個知識點在課件哪里講到了？
如何從D=%deltap/delta y這個公式，證明0息債券的duration就是債券的期限？
不明白，forward rate 為什么是長期利率的考慮？ FR明明是1到2的利率，是一期的啊，怎么就變成了一個長期的利率？
可轉(zhuǎn)債中，market conversion price與market price of convertible bond是一個意思嗎？
老師 計算cva的折現(xiàn)因子，我看答案是用無風險利率3%做的，不應該用spot rate去折現(xiàn)嗎？
第五題麻煩再講一下
Q9，是不是隱含了一個假設(shè)前提“只要是沒行權(quán)，債券收益一定小于股票收益”，是這個意思嗎？請教老師
老師，這個case的這一問算annual return的思路是什么啊？完全不會做。為什么買一個4年期零息債券2年后賣掉是這樣算？ annual return怎么理解，公式里這個r每年應該不一樣吧
老師，騎乘策略為什么要求 曲線stable呢？如果不stable，曲線更傾斜的話收益不是更高嘛？
Raffarin's share price will appreciate toward the conversion price but not exceed it. 如何理解這句話？conversion price就是正常情況下1個bond對應stock的價格嗎？題目中說converge to conversion price那也有可能bond本身return就很高，stock雖然在上升但沒有bond return高呀
為什么經(jīng)濟形勢不好，信用曲線就向下傾斜？
程寶問答
金程問答