金程問(wèn)答
為什么除了年費(fèi)之外的fee不用乘2來(lái)著？特別bid-ask spread?
怎么理解老師說(shuō)的期初現(xiàn)金流相等這句話？
不是很理解
Q6C選項(xiàng)還是不理解，視頻中老師是按偏離均值講的，但是題目是trend line。
第三問(wèn)為什么是求IR？
Var和Maximum drawdown如果一個(gè)大一個(gè)小，該怎么判斷downside risk的大小
請(qǐng)問(wèn)老師，這里也沒(méi)有說(shuō)是20天里有一天，只是說(shuō)20天里
老師，這三項(xiàng)加一起叫什么？
老師，這里的RA指的是什么？
組合economics and investment market 這一章19題選項(xiàng)c為什么不對(duì)呢？during recession，央行會(huì)提高短期利率，不也會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格下跌嗎
-Holding period cost組成中，commission是需要雙向*2之外，還有哪些是需要雙向*2的呢？bid-ask spread不需要？ETF premium&discount需要雙向*2嗎？
老師，VaR的圖形不就是一個(gè)正態(tài)分布的圖嗎？為什么不需要正態(tài)分布？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里因?yàn)橛姓f(shuō)明是20年期的債券，所以長(zhǎng)期，所以要考慮uncertainty of inflation，如果沒(méi)說(shuō)明是長(zhǎng)期呢？是否還要考慮inflation uncertainty？
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我有兩個(gè)問(wèn)題，1. 所謂的超額回報(bào)，是指Fund1的相對(duì)于benchmark的超額回報(bào)對(duì)嗎？比如我benchmark里有60%股票，40%債券，那我fund1是70%和30%，但是股票的種類和債券的種類都是相同的，比如都是股票都是茅臺(tái)+特斯拉+比亞迪然后債券都是某公司債。只是各個(gè)部分權(quán)重會(huì)不一樣（大類權(quán)重（AS）+個(gè)股權(quán)重（SS）），從而相加得到的activereturn。2. 但是后來(lái)又說(shuō)，一個(gè)組合里，可以加上benchmark的權(quán)重，就是說(shuō)我這個(gè)組合相當(dāng)于是70%fundA+30%benchmark.這樣的話，其實(shí)是不影響新組合的IR的，IR還是等于fund1的IR，但是會(huì)影響新組合的SR以及σA對(duì)嗎？
老師，bps和pip的小數(shù)點(diǎn)分別是幾位？謝謝
程寶問(wèn)答
