concern3沒太明白為什么是積極的，怎么float-adjusted的并且是capitalization-weighted的基準組合就好了？
怎么這一章沒有講information ratio？是非重點嗎？
B為啥不對呢
這里是不是也可以說一年中有12.5天每天的最小損失是9萬？用250除以5%
C選項現(xiàn)實中應(yīng)該怎么操作??？比如長期債券，把久期從11.07變成10，可以怎么做呢？
老師，這個題，為什么說3年預(yù)測不準，派就大于0呀
這個問題，為什么要將portfolio2列和benchmark列比較呢，這兩列有可比性嗎
多因子模型求出的Ri是單個資產(chǎn)的收益率嗎？因為之前CAPM和APT都是求的組合收益？這里有點混淆希望老師解釋一下，謝謝
ETF把成本低的先給AP，未來手里成本高的股票賣出，可以減少資本利得稅，但是利潤也少了啊，難道ETF不追求收益嗎
可以舉個例子具體怎樣做revaluation的嗎，是需要先算債券的價格，還是根據(jù)R直接算portfolio新的收益率？
為什么S期無風(fēng)險債券現(xiàn)值公式中cov為負數(shù)
capital gain distribution
關(guān)于這題為什么C不對還是沒有明白，老師在別的問題下的回答是“C當前的說法是95%的情況都會出現(xiàn)損失，只是損失不超過6.5m，所以是錯誤的。因為95%的情況下不止出現(xiàn)了損失，還有盈利的可能性。所以不能單說出現(xiàn)損失的可能性為95%。 正確的說法是“95% prob下，if loss, max loss是多少”。或者說有95%的概率，所得的回報會大于-6.5 million（包含損失與盈利）?！?但題目中B和C選項的英文表述是一樣的都是 can be expected to experience……，且一個是at least，一個是no more than。如果按照上述老師的解釋，B選項應(yīng)該是5%下，if loss，min loss是6.5 ，所以B也表述的不對吧？ 并且題干說了是one day VAR， B選項也沒說是One day。
請問這道題降低duration的結(jié)論是怎么得出來的？ 思考過程是什么？ 這里沒有明白 謝謝~
這個公式能簡單講解下嗎
程寶問答
金程問答