金程問(wèn)答
第三題怎么知道他是APT模型，也就是說(shuō)，為什么要加1.3%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
基本面加權(quán)是什么
老師好 benchmark SR的平方不變是否可說(shuō)明一下，分子部分不會(huì)影響嗎?
Q3: 這道題和real risk free rate那里研究多期價(jià)格有關(guān)聯(lián)嗎？因?yàn)槟抢镉姓f(shuō)到P1和m一般都為負(fù)相關(guān)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)非常差才正相關(guān)。這里說(shuō)負(fù)相關(guān)，所以經(jīng)濟(jì)比較正常，同時(shí)導(dǎo)致P0上升，rate下降，所以premium也下降
哈嘍 第二題的c怎么理解呀
lookback期間不是真實(shí)的嗎
第四題問(wèn)的是什么，不是很明白
第一問(wèn)不明白為什么用109乘40%。 第三問(wèn)不明白為什么C不對(duì)。
這題的順序是不是，1-借入AC組合，立即賣(mài)出獲得資金1萬(wàn)，2-買(mǎi)入D組合，獲利8%，3-以10725買(mǎi)入AC組合，還回AC組合。套利結(jié)束，獲利75
經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候?qū)嶋H無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升，所以央行才會(huì)加息抑制經(jīng)濟(jì)過(guò)熱嗎？
時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)解決幸存者偏差，前世偏差什么意思
第2問(wèn)，最優(yōu)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不是組合的嗎，不是ZF的吧。在求Ra的時(shí)候，應(yīng)該*ZF組合的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是組合的最優(yōu)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)16.7%把？
哈羅，7問(wèn)cross-validating講一講
Corporate profitability為什么是leading的指標(biāo)？
"2%中是包含了未來(lái)三年的預(yù)期通脹以及溢價(jià)，由于溢價(jià)一般為正，" 誰(shuí)規(guī)定的溢價(jià)一定為正？
程寶問(wèn)答
