這兩種算法得出的結果不一樣，錯在哪里了
surprise指factor還是bi*Factor，如果是factor的話影響最大的不是應該看系數(shù)bi也就是fundB的inflation嗎
老師，Q6中直接采用的IR進行對比，我記得老師說用IR乘以TC代表主動管理的能力。。。。
第5題，問的是the greatest effect on fund returns，為什么不是按照beta*F占return的比重來比較哪個影響最大呢？為什么不是比較哪個對return做出的貢獻最大？
老師，我還是有些沒理解mutual fund和ETF的區(qū)別
index change不是講的rebalance嗎，這個例子怎么像是在說price change
為什么nominal interest rate可以用nominal gdp growth代替，為什么real interest rate和volatility of real gdp growth正相關？
老師講的ETF的NAV和一般理解基金的單位資產凈值是不是不同？這里的NAV是一籃子股票的市值，而不是資產減負債的思路計算的基金單位凈值？
real GDP- potential GDP叫做output gap, 公式中兩個inflation的差，有沒有什么叫法？
BC選項能分別解釋一下嗎？我感覺題目的表述容易造成混淆
老師在說ETF的風險的時候，先說他是有對手方風險的，也就是違約風險，對吧？但是在跟ETN對比的時候，又說，ETN是有違約風險的，ETF是沒有違約風險的，這里怎么理解？兩個說法是相反的
老師，我沒理解為什么Strategic Asset Allocation就是WB?
老師，對這里的B選項不理解，如果C選項是對的，那么我覺得B選項也應該改成1.65 standard deviation才正確，這里one standard deviation令我覺得很費解。請老師各自講解下B和C選項的意思以及為什么它們的描述都正確，謝謝！
第四題的策略是跟banchmark比還是跟0比？
什么是信息比率，公式？
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