第五問的那個10，為什么不是超參數(shù)？
檢驗同方差 用圖形的話 單老師只講了Y-X散點圖來看前后誤差是否相同 為什么課上不講residuals-predicted圖
第四題，A選項為什么不對，是因為outliers或high-leverage都不行嗎？
第二題不是很理解，在一階差分后 還要分別對bo和b1進行顯著性檢驗嗎？ H0 是b1=0嗎？ 如果不拒絕原假設代表什么呢？
請問第六題是哪里的知識點？
log-likelihood有可能是正數(shù)嗎
老師，這里的p-value=多少？alpha=多少？
AR回歸里判斷自相關是研究殘差和自變量是否相關，這個和多元回歸里的異方差研究的不是一個東西嗎？那AR回歸里的異方差又和這個研究的有什么區(qū)別呢？
第8題，為什么出現(xiàn)cointegrated的判斷，這個判斷不是應該應用在yt與多組時間序列回歸時使用么，題目哪里能判斷是多組時間序列的回歸？
為什么t-5是35個觀察值，而t-2是38個觀察值，老師可以再解釋一下怎么算的嗎？
老師，CART不需要定義similarity，需要定義的是什么呢？
y-e不一定是y_hat呀，y_hat也有可能是y+e
hii為什么等于k+1？
這個地方，感覺老師一下帶過了，請老師幫忙詳細解釋下，
第三題，什么是at collection level？講義里只講了at sentence level 和at corpus level
程寶問答
金程問答
