金程問(wèn)答
為啥選擇A，還是沒(méi)有明白
這里ARCH模型如果拒絕了原假設(shè)，那殘差就是相關(guān)的了，同時(shí)也能證明殘差項(xiàng)自相關(guān)嗎？
請(qǐng)問(wèn)random forest為什么使regression分類下面的呢？
什么時(shí)候df使n-k-1什么時(shí)候是n-k-2呢
您好，計(jì)算studentized residual, 先用n 個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算一個(gè)原始的回歸方程，然后刪除第i 個(gè)異常值的數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個(gè)新的回歸方程，再計(jì)算 觀測(cè)值與回歸值的差距，此時(shí)計(jì)算的ei*, 應(yīng)該只有n-1 個(gè)數(shù)值吧？
這個(gè)為啥就得出B1=0？這是個(gè)假設(shè)么？
第三點(diǎn)解釋沒(méi)聽明白，麻煩再講一下？
可以推導(dǎo)一下COV(X1,X2)≠0，為什么會(huì)出現(xiàn)違反一致性，以及出現(xiàn)b0、b1不準(zhǔn)確的過(guò)程？
為什么AR模型和普通回歸中檢驗(yàn)CH的方法不一樣？為什么不能殘差方差和X直接回歸？
這里判斷查表檢驗(yàn)值大于關(guān)鍵值啊，為什么不拒絕原假設(shè)？
第五題，拒絕原假設(shè)，模型顯著有季節(jié)性嗎？
這里為啥說(shuō)自變量X不是隨機(jī)的呢？如果是隨機(jī)的會(huì)出現(xiàn)什么情況？
第五題可不可以這樣想，因?yàn)槊總€(gè)月份的coefficient都不等于0，即所有的bi都不等于0.那就是H0不成立，所以就是沒(méi)有季節(jié)周期性？
老師 這道題沒(méi)有理解，自相關(guān)系數(shù)是什么？為什么標(biāo)準(zhǔn)誤=自相關(guān)系數(shù)/test- statistics？
Q3，test 3是檢驗(yàn)什么的來(lái)著？
程寶問(wèn)答
