這個題的C是什么意思,就是這句話,感覺不著邊際啊?
第三題為什么選c?
關(guān)于設(shè)原假設(shè)(違背假設(shè)條件:比如協(xié)方差平穩(wěn)、序列自相關(guān)和條件異方差),我們檢驗(yàn)的時候原假設(shè)是設(shè)有這種情況,還是沒有這種情況呀,能麻煩老師幫忙總結(jié)下么,謝謝。因?yàn)檎n程里好像說的是設(shè)沒有這種情況,但是這個題的第五問,序列自相關(guān),原假設(shè)是有這種現(xiàn)象?
想問下標(biāo)準(zhǔn)誤的公式是?
老師, AR模型不就是自回歸特征的數(shù)據(jù)模型嗎?怎么理解這里的“相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)后存在自回歸問題,要修正”?
老師,這里的15和19.5在理解上應(yīng)有什么區(qū)別?
最后一問請問哪里看出來是要去和5%比較呢?
老師,B為什么不對?B也是兩個啞變量???
老師,這里為何所有 hii 求和是 k+1 而不是 k 呢?自變量個數(shù)不是 k 嗎?謝謝!
51分10秒,老師說誤差項(xiàng)(t-1) 平方與X(t-1)相關(guān),為什么?五大假設(shè)不是說X與誤差項(xiàng)不相關(guān)嗎?
老師,能解釋一下系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎?我偶爾會混淆這兩種,謝謝
為什么只比較了T-stat的分母Sr這部分?這邊沒有告訴一個Critical Value,是怎么比較得出的還需要Modify模型的?
Conditional heteroskedasticity 和 unconditional heteroskedasticity 的區(qū)別?
這里為什么用Ei直接除以Se,標(biāo)準(zhǔn)化原公式是什么,請老師幫忙回顧,標(biāo)準(zhǔn)化公式的意義是什么
殘差的離散變大為什么會讓回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤變動
程寶問答