第三題，Conditional heteroskedasticity不是用ARCH(1)檢驗嗎，然后檢驗公式中的independent variable不是用的 dependent variable 的lag1嗎
老師， 請問這里視頻中老師是不是把stemming 和 lemmatization 說反了？ Stemming (e.g. Running -> Run) 才是詞干提取，而 Lemmatization才是詞形還原 (Went -> go) 吧？
t statistic 要大于critical value這個coefficient 才有效嗎？我們學的時候好像沒有這個說法，multiple linear regression和time series analysis 不都是直接拿來用的嗎
Q4，B錯誤的原因是？并不會影響到test的valid，只是結果會被inflated嗎?如果是負的序列自相關呢？MSE變大，使結果變小嗎？
Q4,視頻中老師都是按異方差解釋的
不是說ts太小了不能拒絕，原假設是有單位根，不拒絕那就是有單位根，所以上一題是不平穩(wěn)啊
所以我結合講義看了下，是不是應該這么理解？異方差問題會使MSE偏大，因為異方差，異常值反而會把線拉向自身，所以b1cap標準誤會偏小,所以T檢驗值會偏大，也就是inflated,發(fā)生一類錯誤，這樣就跟英文講義對上了，是嗎？
序列相關講義和基礎班上寫的是會影響一致性的啊
model error和sampling error麻煩老師再給講解一下
結構化數據wrangling中的兩步，第一步是transformation、第二步是scaling，分別什么意思？分別代表怎么操作？如何理解？
請問老師這里F檢驗兩個自由度查表的時候，是行看“p”，列看“n-k-p-1”嗎？比如一般的F檢驗查表的時候就是行看k，列看n-k-1。
這里說的顯著是顯著不等于0嗎
請問這個多張圖圍成的矩陣，哪里說明可以用來identify極值和異常值了呢？這不是還是在detect獨立性和相關性嗎？
卡方分布是F分布嗎？
多重共線性為什么不會影響一致性呢？
程寶問答
金程問答
