金程問(wèn)答
特征features和標(biāo)簽labels有什么區(qū)別
為什么不用b1Kanpur的平均數(shù)去減猜的值，而是直接用b1坎普呢？之前學(xué)的應(yīng)該都是樣本均值減去猜測(cè)值，這才對(duì)呀？
b0=b1=0是對(duì)于Xt與Xt-1之間的，為什么Zt也是可以用b0=b1=0代入MRL的公式呢
3.有X的應(yīng)該是restricted, 但是表一，unrestrited: PE, PRICE, 指包含X1, X2；statement 1, unrestrited coefficent, 又指不含X，所以是錯(cuò)的，要改為restricted；statement 2, larger, unrestricted model 又指含X的模型，為什么？
17:17左右，為什么Lag1的t檢驗(yàn)不顯著，仍然認(rèn)為該模型合適？不顯著是不是意味著lag1這一項(xiàng)要剔除？
autocorrelation, heteroskedasticity，multilinear regression顯著性檢測(cè)等等，考試時(shí)會(huì)給test statistics, critical value會(huì)給嗎？還是說(shuō)要自己查表，如果自己查表，是不是還要記df, 單雙邊等規(guī)則？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)可以給一個(gè)DW檢驗(yàn)表的例子么？以及怎么去看這個(gè)表？
這邊老師講的Yt和Xt斜方差接不平穩(wěn)但斜方差平整，請(qǐng)問(wèn)平穩(wěn)和平整怎麼理解?
老師，1. 這里第六題的standard error of each of the autocorrelations is 0.0745, 是每個(gè)standard error of each of the autocorrelations都使用1/(sqrt(n))，因?yàn)閚都是一樣的，所以它們都一樣的意思嗎？2. 為什么standard error of each of the autocorrelations都會(huì)是一樣的呢（原理是什么）？
null hypothesis就是指的原假設(shè)嗎？
為何BC兩個(gè)選項(xiàng)的VOLA_TYPA、VOLA_TYPB、VOLA都視為VOLA？三個(gè)自變量應(yīng)該是不同的
所以independence of independent variables的標(biāo)準(zhǔn)是要同時(shí)滿(mǎn)足以下兩點(diǎn)：1.誤差項(xiàng)和自變量X_i之間不相關(guān)。2.自變量與自變量之間沒(méi)有強(qiáng)線性關(guān)系。要同時(shí)滿(mǎn)足以下兩點(diǎn)才算不違反這條假設(shè)，這樣的理解對(duì)嗎？
能否解釋一下measurement error具體是什么樣的內(nèi)容
這里為什么consistency不影響？
第6題a選項(xiàng)怎么會(huì)提高輸入的質(zhì)量呢？？不是提高輸出的質(zhì)量嗎？模擬和回歸的比較，有哪些內(nèi)容？？？？，課程也從來(lái)沒(méi)講過(guò)呀。
程寶問(wèn)答
