Return concept 第16題是什么公式啊沒有見過
請(qǐng)問下圖中南非的equity risk premium 怎么計(jì)算？
Return concept第10題 Supply-side 1.題干里哪里提到 yield on index 2.為什么用長(zhǎng)期rf
Return concept7-12 涉及的知識(shí)點(diǎn)是哪一塊。 完全沒有概念，不知道講什么呢
老師您好，請(qǐng)解釋一下Reading39的第一個(gè)case的2題和5題
這里西格瑪阿爾法*除以西格瑪阿爾法為啥判斷是否大于0？大于0只能說是同方向吧，要比較大小不應(yīng)該和1做比較么
請(qǐng)問百題衍生case6第1小題，答案是否有問題，另外Dec 38 put price：3.62中的38代表什么
課后題299頁第19題為何選b，答案沒看懂
在計(jì)算養(yǎng)老金的時(shí)候，使用的折現(xiàn)率通常是什么？
第一題，sharp ratio 不是有一個(gè)最高值的計(jì)算公式么，但對(duì)于單個(gè)portfolio，如何知道當(dāng)前IR和SRb計(jì)算出來的SR是否為最大？（其實(shí)應(yīng)該滿足一個(gè)active risk的公式，此時(shí)SRp最大，對(duì)吧） 那既然這題解答的時(shí)候沒涉及到active risk那公式，也就是并不能確定SRp是否達(dá)到最大，那如何判定能不能用調(diào)整benchnark倉(cāng)位來增加SRp？（比如現(xiàn)在剛好SRp已經(jīng)為最大，那豈不是不管如何調(diào)整都只能變小而非體重要求的better？）
1.active risk就是active return的標(biāo)準(zhǔn)差么？ 2.active return 就是Rp-Rb，也就是阿爾法？ 3.所以西格瑪A表示active risk ，它就等于西格瑪阿爾法？
課后題296頁2題B選項(xiàng)應(yīng)該按照?qǐng)D二中哪種算法是正確的？
如何做空benchmark？基金經(jīng)理只持有potfolio，但并沒有持有benchmark啊，基金經(jīng)理如何去影響benchmark的權(quán)重呢？
當(dāng)經(jīng)濟(jì)變差時(shí)，是買high yield CDS，賣investment grade CDS；買high yield 賣investment grade嗎
ROS中有一個(gè)discontinuing coverage的規(guī)定具體是指什么？
程寶問答
金程問答