老師您好，mock 1的第51題，不明白為什么collar的put是執(zhí)行價(jià)格低的， call是執(zhí)行價(jià)格高的，請老師講解？
第13分鐘，老師講的重建二叉樹，volitility是不變的嗎？
老師，dividend上升，r-g也會(huì)改變的吧，這樣的話怎么能確定index是漲呢
老師 除了FFM model 還有其他model的Rf是用短期國債利率嗎？
老師，組合管理中的投資策略，經(jīng)濟(jì)不好時(shí)投價(jià)值型，大盤股，非周期性的對嗎？我看講義是這樣的 那為什么模考一的Q60的答案不符合這個(gè)原則，答案選擇了投mid cap
押題portfolio management的1.2，在百題班里林正老師說statement3是對的，押題班周琪老師說statement3是錯(cuò)的，林正老師說是題目中沒有講限制他們是一個(gè)benchmark，所以這里need not have the highest是對的，而周琪老師說這道理里只有一個(gè)benchmark，所以暗含了這個(gè)條件，所以need not have the highest是錯(cuò)的，請問在考試的時(shí)候如果遇到這種情況，該如何理解題目？
你好，首先想請問一下，聽到的whispering，leverage過高是如何可以得出sell的結(jié)論的？然后，問題寫在上面了，謝謝
途中這道題是什么意思，接近到期日時(shí)，由short10000到short8000，難道不應(yīng)該是通過long 2000來rebalence嗎？為什么老師說要short？
老師你好，請問這里，他說蒙特卡洛模擬是可以模擬embedded option是對的嗎？參數(shù)法好像也是可以模擬option的？（有一個(gè)delta nomal method）
沖刺階段中?？碱}2中第46題再計(jì)算carried interest時(shí)沒有考慮hurdle rate，請問何時(shí)需要考慮hurdle rate何時(shí)不需要考慮hurdle rate呢
老師財(cái)務(wù)押題Q4，看看我的思路對不對：先判斷出來用temporal method,然后exposure=MA-ML，算出來exposure是大于零的，偏向資產(chǎn)端。然后匯率貶值，產(chǎn)生loss。 還有一個(gè)問題，是不是外幣報(bào)表折算中，匯率都得先換算成DC/FC的形式，然后數(shù)字上升代表外幣升值，資產(chǎn)端的話就有g(shù)ain？
第30題，算出FCFF后還減去債務(wù)資本的價(jià)值才得到股權(quán)資本的價(jià)值，那么直接用FCFE折現(xiàn)算出的價(jià)值是不是就等于這道題的結(jié)果呢？謝謝
29題在midcycle為什么不能用current EPS計(jì)算？如果行業(yè)是周期性的，是不是不管在哪個(gè)周期都要用average ROE計(jì)算？
21題還是沒搞懂發(fā)放cash和dividend區(qū)別
為什么18題A可以達(dá)到目的
程寶問答
金程問答