哈羅，Q4的GK分解能仔細(xì)梳理一下嗎
第二題這個(gè)是公司金融哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
老師，這里問的是active factor risk exposure to the style factor，我理解的是style factor在active factor的占比，比如28/40，為什么不對(duì)呢
local expectation 說 LT 要有risk premium但沒提出是哪個(gè)risk premium；liquidity理論明確指出了liquidity risk，所以第1題的描述不就是local expectation嗎
為什么第三問C不對(duì)呢？
老師，1，針對(duì)Statement2, 大宗商品不是會(huì)產(chǎn)生convenience yield嗎？那不就是future cash flow嗎？2，針對(duì)Statement3, 大宗商品不是一般用期貨交易，只走合同不用交換實(shí)物嗎，那不就是金融資產(chǎn)嗎？
效用的公式課堂沒說，u=E（r）-1/2A sigma平方，這里的A是指什么
視頻12分鐘的時(shí)候很疑惑，F(xiàn)下有個(gè)格子，一個(gè)寫0.879這個(gè)是什么？后面一個(gè)說是F的顯著性，0.563，是拿0.879與0.563比，還是拿0.563和2.63（1%）比呢
這個(gè)公式的推導(dǎo)怎么沒有考慮AI0的情況，既然還有8個(gè)月到期，又是半年付息，應(yīng)該要考慮之前付息AI0的情況??？
為什么CSC與員工的預(yù)期壽命無關(guān)呢？壽命的改變會(huì)導(dǎo)致PBO金額的改變，折現(xiàn)后，間接導(dǎo)致CSC的改變。
第六題重述為什么不用62.3，而用GPI相除，上課沒講這個(gè)方法啊
這個(gè)delta-neutral portfolio 不太理解，long stock, short call, 在call option的執(zhí)行價(jià)格以上，股票漲跌，彼此抵消，跌到執(zhí)行價(jià)格以下，那不還得虧損嗎？怎么能做到 delta portfolio=0?
fixedincome課后習(xí)題16-答案構(gòu)建的二叉樹的節(jié)點(diǎn)利率怎么求出來？我的理解是比如i1h這個(gè)點(diǎn)是利用題目中的圖表2中的forwardrate 1.7677%乘以e^σ=1.7677%*e的0.2次方，得到的和樹上的2.1180%不一樣。請(qǐng)問哪里錯(cuò)了
AR(1)和AR(2)有什么區(qū)別呢
第3問，可以再詳細(xì)解釋一下ABC選項(xiàng)嗎？
程寶問答
金程問答