金程問(wèn)答
利率波動(dòng)為什么不影響債券價(jià)值？利率波動(dòng)不是會(huì)影響折現(xiàn)率嗎，那不就會(huì)影響債券價(jià)值嗎？否則利率波動(dòng)在這里影響option價(jià)值的理由是什么呢？這里option的標(biāo)的不正是債券嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么是百分比呢？就是Vcall% = ZS - OAS
Key rate duration 公式， KRDi = wi Di，如果portfolio中的assets不是zero coupon bond，這個(gè)公式就不成立了吧？怎么算？有其他公式嗎？
q1我真不是想抬杠或者鉆牛角尖啊，這么考誰(shuí)答得出來(lái)？
這個(gè)情景分析題，計(jì)算量也太大了吧，三個(gè)參數(shù)，算6個(gè)估值！考試會(huì)遇到這種題嗎，遇到后就是硬做嗎？
“低資本流動(dòng)下，此時(shí)FA賬戶的影響就很有限了，其實(shí)應(yīng)該去分析CA賬戶。但是CA和FA賬戶的影響一樣“--這是對(duì)的嗎？麻煩講解一下原理。
老師請(qǐng)問(wèn)，可轉(zhuǎn)債套利這部分，如果我買入可轉(zhuǎn)債，在股票價(jià)格較高的時(shí)候轉(zhuǎn)成股票再賣出，就可以獲利；我只賣空股票，等股票價(jià)格下跌再買回，也獲利。這兩個(gè)交易之間是怎么形成套利閉環(huán)的呢？套利的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益和無(wú)成本如何體現(xiàn)？
1. 這道題為什么沒(méi)有AI0？2. AI0和AIT怎么分別計(jì)算，有什么不同？3. 為什么計(jì)算coupon用3500，計(jì)算AIT用7000？
Unvested share也算Anti diluted嗎？ 這道題到底是想說(shuō)什么呢，為什么跟cash flow又有關(guān)系呢？
第四題的計(jì)算量這么大嗎？考試也這么大嗎
IFRS下惡性通脹情況，restate固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，應(yīng)該怎么計(jì)算資產(chǎn)價(jià)值，是按照通脹率升值，再按照匯率折毀RS嗎？現(xiàn)實(shí)中通脹率是怎么得出的？
第4題EEM是用來(lái)估計(jì)無(wú)形資產(chǎn)這個(gè)我理解，但是EEM算出無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值后，加上WC和FC不就是總價(jià)值了嘛？為什么不可以用？
這些數(shù)字哪里來(lái)的？
1、這一步為啥要作為減項(xiàng)？什么原理 2、你們自己計(jì)算一下最后那一列數(shù)據(jù)，是否等于最后的數(shù)，我算了好幾遍不等于
殘差和自變量相關(guān)，會(huì)打破一致性，出現(xiàn)異方差情況。同時(shí)殘差項(xiàng)之間一會(huì)出現(xiàn)相關(guān)性，導(dǎo)致序列自相關(guān)問(wèn)題吧？是這樣的嗎
程寶問(wèn)答
