老師您好，請(qǐng)問老師在LM4(4)中7.1例題里投資公司A的IRR為6.1%是怎么計(jì)算出來(lái)的？
price return 應(yīng)該是 (23.72-23.865)/23.865，Roll return =(23.72-23.785)/23.72 吧？
第三題，為什么short position下，用更高價(jià)格展倉(cāng)反而roll return是正的？
老師，true up eery 3 years什么意思?
老師，這里的Statement2還是不理解，請(qǐng)老師再講一下，謝謝！
預(yù)期越高，為什么倍數(shù)越高呀，預(yù)期越高不是FFO會(huì)增加，那么指標(biāo)應(yīng)該下降吧
如果 commodity producers as a group are more interested in hedging in the forward market than commodity consumers are.期貨價(jià)格會(huì)怎樣？生產(chǎn)者要買期貨對(duì)沖，而且多于消費(fèi)者。是不是按這個(gè)邏輯，生產(chǎn)者之間會(huì)形成競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致期貨價(jià)格上漲？
老師您好，可以講一下time series和cross-sectional momemtum的區(qū)別么？cross-setional momemtum使用的是 同一類型不同標(biāo)的，還是不同類型不同標(biāo)的？
letting,leasing出租房地產(chǎn)可以理解，renting怎么獲得current income?
并購(gòu)那天正好抵消獲利這句話怎么理解，能否具體說(shuō)明下過程
停車場(chǎng)問題屬于盡調(diào)哪個(gè)問題
老師這里說(shuō)的有點(diǎn)沒懂，判斷遠(yuǎn)期升水或貼水的spot price是0時(shí)刻的吧，但future price converges to spot price的spot price是t時(shí)刻的呀，不同時(shí)間點(diǎn)的怎么能用它來(lái)判斷價(jià)格的漲跌？
課后題第一題能講下嗎 應(yīng)該選哪兩個(gè)啊
老師好，最后一小題的解析里說(shuō)It behaves somewhat like a moving average of what an index would look like if it were based on values obtained from transactions rather than appraisals是不是不太對(duì)，應(yīng)該是from appraisals rather than transaction？謝謝
我們知道保險(xiǎn)理論是生產(chǎn)商看空的多，那依靠這句話是不是可以判斷是保險(xiǎn)理論？
程寶問答
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