put in the money delta 接近于 -1， 那為什么gamma 為正數(shù)？
underlying 是0.75%但strike price 是0,85%？不懂
為什么在講義上沒有看到這個(gè)公式？
第四題怎么又扯到權(quán)益的公式去了，根據(jù)forward的定價(jià)公式，股利增長(zhǎng)率上升不是導(dǎo)致股利上升嗎，S-PVDividend下降，long不是虧損嗎
如果股票不發(fā)股利，那么美式的 call option 相對(duì)于 歐式的 call option 更有價(jià)值嗎？
無套利法則具體的意思是？有點(diǎn)不太明白
第4題，我的思路是 相比于 ZAR，NZD 未來會(huì)貶值。貶值的原因可能來自，人們拋售 NZD，而買入ZAR。人們買入ZAR是因?yàn)槠浣o的利息更高。我的分析路徑是哪里不對(duì)嗎？
第九題，exercise price不是會(huì)影響 risk-neutral probabilities的計(jì)算嗎
第四題，如何通俗一點(diǎn)理解這個(gè)套利操作？
不理解為什么第一題里compounded rate的使用是直接用1+0.3%，而第二題compounded rate的使用是e的幾次方？
第4題計(jì)算C -為什么不考慮股利1.5
為什么結(jié)算的時(shí)候不用折回0時(shí)間點(diǎn)呢？
如講義或原版書有專門針對(duì)這個(gè)discount rate的單利或者復(fù)利計(jì)算方法進(jìn)行區(qū)分的內(nèi)容，請(qǐng)告知一下謝謝
我這里有個(gè)和其他同學(xué)一樣的疑問，老師您也不用再把說明復(fù)制一遍了。我只想確認(rèn)一個(gè)事，就是這里計(jì)算DF用復(fù)利的原因是不是因?yàn)槌^了一年所以要復(fù)利？其他情況，比如常見的90天，180天，270天等MRR報(bào)價(jià)是因?yàn)槎紱]超過一年所以單利。我的理解沒錯(cuò)吧？老師您說對(duì)或不對(duì)就好，并提供一下依據(jù)即可，謝謝
Futures 的price是用有conversion factor那個(gè)公式計(jì)算，value則是每日歸零對(duì)嗎
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