金程問(wèn)答
還有想確認(rèn)一下 如果這里給的不是dirty price 是 clean price 那AI0怎么算？ 是2%/2 * 100 * 30/180么 請(qǐng)老師確認(rèn) 謝謝
第六題等效fra的計(jì)算有問(wèn)題吧？Libor是年化利率，不是fra的單利，算等效不應(yīng)該用的圖中手寫的這個(gè)公式嗎？
第6題fra想請(qǐng)教下，為啥是1+l90*90/360，而不是(1+l90)^(90/360)？
那折現(xiàn)率是2.65%么？
衍生，MB1-Q34 The current no-arbitrage value (in EUR) of the equity swap is?closest?to:
希望這道題能用書(shū)上的公式方法，而不是老師的現(xiàn)金流PV收-PV支的方法，再算一邊，謝謝~
這里要減去的應(yīng)該是FVC，老師為什么說(shuō)是PVC0？
Sunset, a dividend-paying stock with a current price of $50, the related information has shown in exhibit 1:這里不用adjust股利嗎，不是dividend paying
麻煩講一下這道題 92是指的什么啊，表述太不清楚了吧
如果這里S0不是初始的價(jià)格，是中間某個(gè)時(shí)間的報(bào)價(jià)，是凈價(jià)，它的AI不應(yīng)該也折到T嗎，那是不是有兩部分AI要減掉，還要減掉FP到期時(shí)候的應(yīng)計(jì)AI
三個(gè)月后swaption到期，可以選擇進(jìn)入一份5年期的互換協(xié)議（這個(gè)互換協(xié)議的英文是什么？不是swaption
為啥第6題我按照老師的方法按出來(lái)是19955101.02（=20m/(1+.9%x3/12)-19955121.74[-20m(1+0.7%x3/12)/1+0.95%x6/12]=-111.7173啊?。。?！按了好久都不對(duì) 怎么得到的14817的哇
哈嘍，這一題時(shí)EquitySwap的估值嗎
表格里最后一個(gè)是什么意思，future到期交割時(shí)候的應(yīng)計(jì)利息，是期貨標(biāo)的bond什么期間的應(yīng)計(jì)利息，為什么不是期貨合約期間，是期貨交割時(shí)候，這兩個(gè)區(qū)別是什么？即便交割時(shí)候的應(yīng)計(jì)利息也有一個(gè)時(shí)間范圍啊？不是期貨合約期間所持有債券的利息，還能是什么呢？只學(xué)過(guò)bond的價(jià)格要加上應(yīng)計(jì)利息，沒(méi)有地方說(shuō)到future price要加上應(yīng)計(jì)利息啊
第九題第四問(wèn)， FVC 為何是用1.5%計(jì)算，而不是使用2.5%計(jì)算？
程寶問(wèn)答
