這里老師講的 B2=1/(1+R2)^2 是否正確？基礎(chǔ)班的例題里都不帶平方
第5題，那如果標的資產(chǎn)價格上升，問題不變，又是什么思路呢？
第四問，關(guān)于思考估值的時候，比如long方，老師提到的這個“反向合約”，我是否可以理解為“買到的標的資產(chǎn)的市場價值”？相當于long方付出了FP合約的價格買到標的資產(chǎn)，然后用market price去衡量一下買到的標的資產(chǎn)到底值多少錢
第一題，如果直接把FP折現(xiàn)，然后直接與（112+0.08）作差，得到答案是0.53563，這樣算是不是也可以?。?
這公式都哪來的，一題都沒有講過
Swap的折現(xiàn)系數(shù)是單利還是復(fù)利啊，答案里好像是單利
1.0119是英鎊，乘以1.35是美金，除以1.41變成英鎊。但最后不是要按照美元計價嗎？
這個delta hedge 的概念在講義哪里講過
那我option到期后，也就是6月15號，此時的標的資產(chǎn)還是FRA（6，9）嗎？就是我相當于賭一個月后的FRA（6--9）會變化。相比于直接簽FRA，option讓我在6月多了一個選擇，要不要進入這份FRA是嘛？
第四小題中說The annualized six-month interest rate is 0.12%.折現(xiàn)的時候，是不是應(yīng)該先除以2，再加上1，再整個算一下0.5次方呀
為什么FRA（6*9)還牽涉到利率互換？不就是按照一定利率去借錢嗎
既然題目直接給了S0，就已經(jīng)是clean的價格了，為什么不直接用So去算，而一定要先轉(zhuǎn)換成dirty呢？
這里的外匯期權(quán)，第一項這塊，不需要先把本幣轉(zhuǎn)成外幣賺取外幣連續(xù)分紅之后，再折現(xiàn)成本幣嗎？
有點問題，d1d2說是關(guān)鍵值，Nd1Nd2說是大于關(guān)鍵值的概率是吧，也就是會行權(quán)的概率，但是從正態(tài)分布的知識來看，比如這里寫的-1.96這個值，帶入后，他計算出的Nd1是小于關(guān)鍵值的概率呀？？？
這題怎么看出futures中間沒有發(fā)coupon的？
程寶問答
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