老師你好，關(guān)于利率有個問題有點分不清了，和LIBOR有關(guān)的都用單利，遠(yuǎn)期期貨用離散復(fù)利，指數(shù)期貨用連續(xù)復(fù)利。cs=pk，中k折現(xiàn)用的離散復(fù)利。現(xiàn)金流折現(xiàn)中折現(xiàn)率例如半年付息一次，去年化再平方對嗎？
這里最后算出來的數(shù)值除以100，不太明白，哪里看出來要除以100??？
請問FPxCF計算的是哪個時間點的債券value啊
這個動態(tài)對沖時間上怎么匹配？從匹配過程來看，隨著估股價的波動，需要用新的call option去對沖，這就產(chǎn)生了一系列的call option，這么多的options是一直生效的嗎？
2：56：42這里如何判斷是誰減誰
AIt 到底是乘 2/6 還是老師說的2/12？ 如果是2/12， 能不能把答案更新正確， 誤導(dǎo)我啊
接著提問，標(biāo)的資產(chǎn)的本金不是100m嗎？那153是什么價值？
老師好，PV equity 的公式能否講解下，不太理解這個時間點及公式，謝謝。
FRA 應(yīng)該是協(xié)議上寫的數(shù)字吧，到期前估值為啥會產(chǎn)生新Fra ？太抽象了不好理解
為什么是1.1-0.9987？1.1是代表什么.0.9987又是代表什么？絕對金額嗎？
這個無風(fēng)險利率0.12％為什么不除以2，不是半年的嗎
請問老師，F(xiàn)VC0這個數(shù)字，如果要用的話，一般會怎么給數(shù)字？
第一題，表1中的AI over life of futures contract=0，說明合約期間沒有coupon還是沒有AI？這塊有點沒懂，因為后面又給出了AI-T=0.2
為什么圖中第二個公式里st的折現(xiàn)不用考慮股息率的遞減呢？
老師，這里分子上只計算s+和c+的原因是什么呀，是因為看漲期權(quán)如果降低的話不行權(quán)所以是0嗎，還是壓根不用考慮這個部分？
程寶問答
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