金程問(wèn)答
考試每個(gè)題也這么長(zhǎng)？
Q1中A,B為啥錯(cuò)了
考試時(shí)萬(wàn)一出了庫(kù)克距離的計(jì)算題，到底用哪個(gè)公式，是否乘以2？
第二題 為什么選c不選b，non- discretionary是什么意思
為什么RSU還會(huì)收到后面那部分？
這里的描述是sell NZD 10m forward against USD，但給出的貨幣對(duì)是USD/NZD，這個(gè)against的用法是不是和“標(biāo)價(jià)貨幣是誰(shuí)”沒什么關(guān)系??？我記得一般說(shuō)“A against B”代表“A/B”啊，還是我記錯(cuò)了？請(qǐng)教老師
能具體解釋一下SST為什么不變嗎（比如從數(shù)學(xué)角度）？看了另一位同學(xué)之前提問(wèn)過(guò)的被回答，感覺還是不intuitive
老師問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題：1. 股價(jià)為什么會(huì)按收購(gòu)的2:1靠近？ 2. 20,000 shares of T和10,000 shares of A如果收購(gòu)成功是怎么自動(dòng)平掉的？算payoff為什么不需要用到收購(gòu)后的股價(jià)去計(jì)算（如收購(gòu)后變成$20，$40）？
為什么說(shuō)R平方時(shí)判斷擬合優(yōu)度，R平方越高，說(shuō)明回歸方程擬合度越好。又說(shuō)R平方不能說(shuō)明模型擬合是否良好？
老師您好，我給忘了為什么option cost=Z-OAS call 和 Option cost= OAS put- Z 這兩個(gè)公式是怎么理解的
能不能幫忙總結(jié)下有幾種P/E，題目里幾乎都是Justified leading P/E，其他的類型有哪些，不可能只考這一個(gè)
4500是E的利潤(rùn)，而P賣給E, 是P的利潤(rùn)。母公司P的利潤(rùn)不用*20%。為什么這里要作為E的利潤(rùn)調(diào)整？以至于要*20%
第4題 自由度為什么是96？
我好像發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，GPI等于CPI的累積是嗎？？
精 老師，這里第5題不太理解，第1題里已經(jīng)確定為了對(duì)沖未來(lái)利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)而簽定一份支固定收浮動(dòng)的swap, 未來(lái)利率真的上漲的情況下，這個(gè)swap的long方就是支付一個(gè)不會(huì)上漲的固定利率，而同時(shí)會(huì)收到不斷上漲的浮動(dòng)利率，這樣這個(gè)swap對(duì)long方有利，其價(jià)值應(yīng)該為正呀，而且按照基礎(chǔ)課上老師的方法，Vswap =（PV收 - PV支）* NP, 在收到的浮動(dòng)利率不斷上漲的情況下，PV收大于PV支，則swap的value也應(yīng)該為正呀。為什么現(xiàn)在根據(jù)這個(gè)題的視頻講解的另一種計(jì)算方法得出的結(jié)論卻是value為負(fù)？是不是說(shuō)當(dāng)前如果有人要買這個(gè)swap，就得支付1432.6125？也就是說(shuō)題中的原long方因?yàn)?年前簽定的這個(gè)swap獲得了1432.6125的value?
程寶問(wèn)答
