老師還是不懂eda和前一步的區(qū)別是啥
想問下老師，這里相關(guān)系數(shù)的公式中sx/sy是x1/x2的標(biāo)準(zhǔn)差對吧，那因?yàn)檫@里是樣本中的數(shù)據(jù)，所以標(biāo)準(zhǔn)差就是方差除以n再開根號(hào)，是嗎？跟前面那種均值、回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差不一樣，如果是均值或回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，是不是就叫標(biāo)準(zhǔn)誤，是用方差除以自由度，再開根號(hào)
這里前面還說第二步是用重抽樣的不同數(shù)據(jù)在同樣的決策樹模型上模擬，怎么突然又開始接著說三顆不同的決策樹了呢？
一般計(jì)量里說的假設(shè)是 線性于參數(shù)吧，CFA是只考慮線性于自變量的嗎
老師能否講一下這里橫豎坐標(biāo)軸各自代表什么？有些不理解，謝謝！
標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤不是一個(gè)東西吧？為啥這里老師說又可以說是bi小帽子的標(biāo)準(zhǔn)差，也可以說是他的標(biāo)準(zhǔn)誤呢？
這里左邊的圖我也不理解為什么是linear trend model，第一個(gè)點(diǎn)到第二個(gè)點(diǎn)的變動(dòng)約等于0， 第三個(gè)點(diǎn)到第四個(gè)點(diǎn)的變動(dòng)約等于2，不constant，應(yīng)該怎么看呢？
這里講的殘差項(xiàng)必須滿足uncorrelated和第五章講的時(shí)間序列分析中的相關(guān)性，有什么關(guān)系和區(qū)別呢?
老師講解的omitted variable 中認(rèn)為后果出現(xiàn)serialcorrelation，解釋的原因是寫殘差中有x2,x2如果x2t-1與x2t相關(guān)，比如工資，那么殘差也相關(guān)
ha假設(shè)怎么能隨意設(shè)置（g＜0），ha假設(shè)和h0假設(shè)要完全互斥，即使拒絕了原假設(shè)，如何得出g一定小于0而不是＞0？這個(gè)太隨意了
errors are uncorrelated具體指什么
為什么B2中是用2015Q1-2014Q4
老師，根據(jù)圖1的表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算器計(jì)算， IDF數(shù)據(jù)結(jié)果=Ln（1/DF），比如ln (1/0.3151376)=1.1547459,但是講義寫的是無底數(shù)的log，實(shí)際是不是應(yīng)該是Ln?
老師說例如可以把k=2到k=100都跑一遍看哪個(gè)結(jié)果最優(yōu)，請問“最優(yōu)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么？
請問Q3，條件異方差是否影響普通回歸和自回歸的一致性？請老師解釋一下為什么？
程寶問答
金程問答