請(qǐng)問SE在異方差和序列自相關(guān)時(shí)候背低估，多重共線性時(shí)被高估 對(duì)嗎？
異方差和序列自相關(guān)導(dǎo)致SE偏大嗎？怎么記得有道題講解里說的是偏小??？
第5題沒有季節(jié)性因素是否可理解為原模型是好的？
Q2: 老師在上課說，只要加了independent variable，R2不會(huì)“stay the same”，再小也會(huì)多少增加點(diǎn)的，這里R2的表述寫了“stay the same”，為什么是對(duì)的？
老師好，請(qǐng)問有沒有可能回歸的擬合效果都很好，但是發(fā)現(xiàn)所有斜率都不顯著？或者說，擬合效果和斜率的顯著性之間有很強(qiáng)的正相關(guān)性么
DF檢驗(yàn)不是一階差分，那可以說一階差分是AR(2)模型，這樣的講法是對(duì)的？
這個(gè)原假設(shè)是啥？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計(jì)算是不是不在二級(jí)的考察范圍里？
第二題 回歸樹不是CART辦法嗎？這個(gè)辦法不是針對(duì)連續(xù)型非線性變量的嗎。第一個(gè)步驟收益率應(yīng)該是連續(xù)型線性變量，也適用CART辦法？
有點(diǎn)忘了，右下角圖中的Ybar指的是什么？為什么Ycap-Ybar是可解釋部分？
什么是first difference
在其他條件不變的情況下，正的序列自相關(guān)是否比負(fù)的序列自相關(guān)的MSE要更大？這樣理解是否正確
第四種情形，為什么會(huì)出現(xiàn)序列自相關(guān)？這里可以詳細(xì)解答一下？
請(qǐng)問這個(gè)題里面R square 0.422會(huì)不會(huì)偏小了呢？
在M3中異方差出現(xiàn)是因?yàn)殡S著X變大，導(dǎo)致ε會(huì)隨著X的變化而變化，致使ε不是一個(gè)穩(wěn)定的常數(shù)。在忽略變量的例子里面，Cov(X1,x2)≠0，也會(huì)導(dǎo)致異方差出現(xiàn)，同時(shí)模型也不能通過增加樣本數(shù)來提高準(zhǔn)確度，違反一致性，那么，在M3中，是不是只要出現(xiàn)了異方差的情況，在不修正模型的前提下，就都會(huì)出現(xiàn)違反一致性？
程寶問答
金程問答