第二題studentized residual用critical t-statistic 2.63，如果critical t-statistic 是大于3，則用3。我想問下和3比較的這個判定，哪里有講？可以詳細說說嗎？
這道題，題目說其他變量保持不變，并沒有說讓其他變量都等于0啊…………計算小盤股的時候，其他變量為什么都等于0？！無法理解。
STO和RCL怎么用，用enter也不管用，數(shù)字直接點也不管用啊
這個自由度65是怎么算出來的啊
請問SSE unrestricted - SSE restricted 可以用 RSS restricted - RSS unrestricted 代替嗎？
如果AR模型有異方差問題，那是不是就invalid了，因為殘差和X有相關性
這個LR的公式有推導嗎？課上沒有講過LR的公式。怎么記憶？要記嗎？
這地方似懂非懂，已經把對數(shù)作為y了，y上寫的數(shù)字100，200，300又代表百分比，且每段距離不相同，是什么意思，能不能舉個有數(shù)字的例子，詳細說明下
我有2個問題，1.就是如果在時間序列里面的的協(xié)方差平穩(wěn)中，驗證協(xié)方差平穩(wěn)的條件是不是滿足均值，方差，協(xié)方差constant就好了？我可以從圖5得出變量之間呈指數(shù)變化，那就說明他們不是constant，存在協(xié)方差不平穩(wěn)。2.單位根只是證明是不是存在隨機游走的情況對嗎，但是存在單位根，不能進行自回歸AR模型無法使用。并不能驗證是不是存在協(xié)方差平穩(wěn)的問題對嗎 如果我說的不對請老師指正麻煩了
數(shù)量第5章第4題，請老師講解一下
Q5季節(jié)性因素構造回歸的原理？
這里P（Y=1)=2.188/3.188中的3.188哪里來的，為啥不直接用In(P/(1-P))=0.783來求P？
對數(shù)似然估計什么時候用，是對什么的估值值？LR和LLR有什么區(qū)別？二級里面沒有這么內容啊。能不能詳細說明下？
Q1中table 1中間的表
Q4，不太理解原文中說“while lags 1 through 3 are not significantly different than 0,”那為什么還要把t-1期放上去，不是說只放顯著的第四期。
程寶問答
金程問答
