經(jīng)濟好和不好的時候，跨期替代率m各自是>0還是<0？為什么？
老師好，視頻里老師的原話“回測時間太長不能考慮現(xiàn)在的尾部風險”，我看Huang老師有回答其它同學，說“回測時間長會平滑波動或者風險，低估downside risk“，但是我沒有理解，這是怎么做到的，平滑風險怎么能低估現(xiàn)在的downside risk, 能不能舉個例子？
為什么這里老師說時間太長會有downside risk，之前講義里都沒提到
老師，強化班里好像說survivorship bias是Look-ahead bias的一種，但這道題的講解好像又把他們分成兩種獨立的bias。請問這兩種bias的關系是什么，哪一種理解是對的？
Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre為什么B不對 A.Equity ETFs tend to be more active than fixed-income ETFs. B. The range of risk exposures available in the futures market is more diverse than that available in the ETF space. C. ETFs that have the highest trading volumes in their asset class category are generally preferred for tactical
這個公式 基礎課件哪里講了 有點忘記了？
這里沒聽明白，單邊的話是除以2吧？雙邊是乘以2
AA 資產(chǎn)配置，可不可以理解為權重的分配？
我記得基本模型，是行業(yè)的均值呀，不是特定公司的數(shù)值吧？
這兩個有啥區(qū)別？
interest rate和yield 的之間的關系 是在課件里 哪里講過呢 我找了筆記 沒有找到 麻煩老師解釋一下 謝謝
Q5是哪里的知識點呢，沒印象了
“買入100股股票”，老師這里是不是說錯了指的是買入100股ETF？ETF二級市場的投資者不需要買股票了吧
請問這里是用歷史的VaR和DD來推測未來的極端情況嗎？
pai是什么？怎么確定？
程寶問答
金程問答
