Q2，原文說“”exploit the option value of standing limit orders.這個(gè)和option期權(quán)沒關(guān)系對(duì)吧？
老師請(qǐng)問一下，組合課后題randy gorver 的第三題，1)B選項(xiàng)沒有突出one-day也可以嗎？2）C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？是陳老師講過不能用大概率嗎？
老師，這道題B怎么理解？ 為什么歷史模擬和MCS都用了random number generator?
老師，第4題題干中說的arbitrage costs是指的trading cost嗎還是第二張圖陰影區(qū)間的arbitrage gap?
這里TC為什么是這兩個(gè)的相關(guān)系數(shù)，沒有解釋清楚啊，這地方和Ra的公式又有何關(guān)系
關(guān)于ADR還有哪些我需要記住的考點(diǎn)
manipulation考試中怎么界定？有哪些現(xiàn)象算是manipulation哪些不算？
Q1 中的The highest possible 就是為了排除開平方根的負(fù)數(shù)答案嗎？
請(qǐng)問老師課堂上講的etf在一級(jí)市場是開放式基金？在二級(jí)市場是封閉式基金？請(qǐng)問什么是開放式基金什么是封閉式基金？
請(qǐng)問老師，VaR的第4個(gè)有點(diǎn)，可靠性可以被驗(yàn)證，老師說方法是一定的，根據(jù)給定的數(shù)據(jù)，誰算都會(huì)得出同樣結(jié)果，但如果是蒙特卡洛模型，即使有做相同的假設(shè)，是不是也不能保證所得出的結(jié)果完全相同呀。
那我在這題里是不是也可以shortA+C呢，然后調(diào)整一下權(quán)重，只要最后return是0.0725
老師，請(qǐng)問這里老師講到把單邊費(fèi)率轉(zhuǎn)換為round-trip,需對(duì)交易傭金乘以2。但這里買時(shí)收傭金1%，賣時(shí)也收傭金1%，買賣都收了傭金，為什么還要乘以2呢？
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯(cuò)，計(jì)算不就都錯(cuò)了嗎。這里哪里來的自信這么假設(shè)？
老師，P/E ratio不是越高表明是成長股，未來成長高，這個(gè)角度看不也是好事嗎？這里怎么正確理解別的地方學(xué)的內(nèi)容和這一頁以及老師講的內(nèi)容？
老師，這里的A選項(xiàng)怎么寫才正確？A 1% VaR implies 什么呢？
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