組合，analysis of active portfolio management，A選項，BR提高，IC會下降，為啥還能保持不變，請老師把每個選項都講一下，謝謝
請問課后題LM3 Carol Kynnersley case的第二題老師能再講講嗎 不理解為什么可以選B 這是daily var 但是答案用的in 20 days 相當于一個月的概念
16題BC為什么不對呀
清盤的時候清盤的是CG小的，交稅少，但同時sell后收益也少呀
老師好，這個單因子模型，就是CAPM嗎
組合的講解順序不都是從ETF開始的么，怎么百題第一題來了一道構建最優(yōu)組合，給了當頭一棒
Q4能不能分析一下
請問圖片中的第一題，Breadth怎么理解？
老師 經(jīng)典題Tina Ming case中，這個題為啥不選C？
improvements are not typically evident until a recovery is well underway.這句話是什么意思，對不對
老師，協(xié)方差為什么大于0和小于0這兩個不太理解，能不能解釋下？
這里的貝塔從公式來講，等于delta Ri 除以 deta Return on P E，也等于PE的標準化結果，實際上這里是能推導出來這兩個相等對嗎？
老師，第19題中最優(yōu)組合的標準差=（IR/SRb)*benchmark的標準差，即（0.15/0.333)*0.18=0.0811. 而Indigo fund在最優(yōu)組合中的權重是8.11%/8%，為什么不是8.11%/25%? 這里Indigo Fund的return 標準差25%與active risk 8%是什么關系
老師好，總結這一章講到backtesting的問題時，Data snooping應該是另一個單獨的問題，而不是從屬于look-ahead bias的問題吧？ 板書寫的是不是不太妥當
這部分內容，我理解就是投資者如何選ETF，即如何選擇AP。那么 security lending 如何理解？AP手上怎么會有大量股票，他不應該把給了sponsor了嗎？
程寶問答
金程問答
