題目寫的Daily，為什么這里變成了一月
老師好，ex ante tracking error 中的ex ante是"事前"的意思，但是這個指標(biāo)哪里表現(xiàn)出“事前”來了？
這個daily difference已經(jīng)包含了trading cost,計算的基礎(chǔ)公式都一樣那么為什么peridoic tracking error和rolling tracking error 體現(xiàn)不同的特征呢，兩者只是時間上的差異啊。
使用random number generator的操作一共有哪些？歷史模擬法使用嗎？其他還有什么操作使用？
這里做的sensitivity analysis是針對Monte Carlo simulation做的？
第15題 不太理解要求的expected return 和題中的expected value有什么區(qū)別
請問是不是只有MC要指定變量的分布啊
為什么來源于asset allocation和security selection的value added相加不等于整個portfolio相對于benchmark的收益增加呢？Q1我想通過整個的收益增加扣除AA那一部分的得到SS的部分但是得到的結(jié)果都沒得選項
哈嘍 q5的b選項怎么理解，改為變動嗎，但是根據(jù)active risk 公式，同增同減呀
成長股公司還在發(fā)展階段，也許成立時間也不那么久，那不是應(yīng)該風(fēng)險比價值股更高，收益率更高么
哈嘍，Q3的HML的value與growth的MV與BV的大小及原因
第三題，題目不是說投資沒有限制嘛，為什么計算ir還要代入tc？如果沒有限制，不是用IR=IC*根號BR，就可以了嗎？
有個底層邏輯方面的疑問想請老師詳細(xì)講解一下，sponsor 申購了ETF，AP將ETF給到了sponsor，作為個人投資者完全可以通過自己復(fù)制ETF（這里排除那些在市場很難購買的股票或者流通性不好的股票），那樣完全可以不必再額外支付其他費用，那么這種制度的設(shè)計意義就沒有必要了
圖中公式有前提條件是sharpe ratio最大嗎？
ETF＜NAV，麻煩講一下圖片中上面的策略，低價買入ETF，高價賣出股票？
程寶問答
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